Stochastic osilatörü: %K, %D, 14-3-3 ayarı ve kesişimler

Stochastic osilatörü, son kapanışın yakın geçmişteki en yüksek–en düşük aralığının neresinde durduğunu söyler. 100 değeri fiyatın bu aralığın tam tepesinde, 0 tam dibinde, 50 ise ortasında kapandığı anlamına gelir. 1950'lerde George Lane tarafından geliştirildi ve basit bir gözleme dayanır: yükselen piyasalarda kapanışlar tepelere yakın, düşen piyasalarda diplere yakın oluşma eğilimindedir.

%K ve %D nasıl hesaplanır

Stochastic iki çizgiden oluşur:

• %K = (kapanış − son N mumun en düşük dibi) / (son N mumun en yüksek tepesi − son N mumun en düşük dibi) × 100.
• %D = %K'nın 3 dönemlik basit hareketli ortalaması — yumuşatılmış bir sinyal çizgisi.

Yaygın 14, 3, 3 ayarıyla:

• 14, en yüksek–en düşük aralığı için geriye bakış dönemi N'dir.
• İlk 3, ham %K'yı "yavaş" %K denen değere yumuşatır.
• İkinci 3, bu yavaş %K'nın %D ortalamasıdır.

İlk yumuşatma adımını atlayıp ham %K'yı 3 dönemlik %D ile kullanırsanız hızlı Stochastic elde edersiniz. Daha erken tepki verir ve çoğu küçük olan daha fazla kesişim üretir. Yavaş versiyon, hızlı olanın bir ortalama katmanı eklenmiş hâlinden ibarettir.

Çözümlü bir örnek

USD/JPY M1'de son 14 dakikanın en yüksek tepesi 150.40, en düşük dibi 150.10 — 30 piplik bir aralık. Mevcut dakika 150.34'te kapanıyor.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Kapanış, son aralığın en üstteki beşte birinde duruyor. Önceki iki %K değeri 72 ve 76 idiyse %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76 olur; yani %K, %D'nin üzerinde — aralık içindeki yukarı momentum hâlâ güçleniyor.

Şimdi bir sonraki dakikanın, aralık değişmeden 150.22'de kapandığını varsayalım. %K, (12 / 30) × 100 = 40'a düşer. %D (76 + 80 + 40) / 3 = 65,3 olur ve %K, %D'nin altına geçmiştir. Bu aşağı yönlü bir kesişimdir — ve bu osilatörün ne kadar hızlı hareket ettiğinin de güzel bir örneği: 12 piplik tek bir mum onu 80'den 40'a götürdü.

Aşırı alım, aşırı satım ve 80/20 seviyeleri

Olağan eşikler 80 (aşırı alım) ve 20'dir (aşırı satım). RSI'da olduğu gibi bu ifadeler yanıltıcıdır. 90 değeri yalnızca kapanışın son 14 mumun aralığının tepesine yakın olduğunu söyler. İstikrarlı bir yükseliş trendinde kapanışların olması gereken yer tam da orasıdır ve Stochastic uzun süre 80'in üzerinde kalabilir.

Sinyaller, osilatör bir uç bölgeye girdiğinde değil, oradan çıktığında daha anlamlı olma eğilimindedir: üstünde bir süre kaldıktan sonra %K'nın yeniden 80'in altına inmesi ya da yeniden 20'nin üstüne çıkması.

Kesişimler

En yaygın Stochastic sinyali, %K'nın %D'yi kesmesidir:

• %K, %D'yi yukarı keser, ideal olarak 20'nin altında: olası bir yukarı dönüş.
• %K, %D'yi aşağı keser, ideal olarak 80'in üstünde: olası bir aşağı dönüş.

Ölçeğin ortasında kesişimler sıktır ve çoğunlukla gürültüdür. Uç bölgelerde bile trend piyasalarında sık başarısız olurlar, çünkü güçlü bir trend kapanışı sürekli aralığın kenarına geri iter.

Stochastic ve RSI

İkisi de 0 ile 100 arasında sınırlı osilatörlerdir ve ikisi de aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri kullanır, ama farklı şeyler ölçerler:

Stochastic en yüksek ve en düşük fiyatları içerdiği için, kapanış neredeyse hiç kıpırdamasa bile uzun bir fitil aralığı ve dolayısıyla okumayı değiştirir. RSI fitilleri görmezden gelir. Pratikte ikisi çoğu zaman aynı şeyi söyler, bu yüzden ikisini birlikte kullanmak kanıtınızı ikiye katlamaz — bkz. indikatörleri birleştirmek. Daha sakin bir momentum okuması istiyorsanız genellikle RSI daha iyi tercihtir; fiyatın bir aralık içinde nerede durduğunu hızlıca okumak istiyorsanız Stochastic.

Kısa vadelerde Stochastic

Kısa zaman dilimlerinde hızı hem avantaj hem dezavantajdır. S5–S30 grafiklerinde %K bir avuç mumda 0'dan 100'e gidebilir ve kesişimler birkaç saniyede bir belirir. Bazı pratik ayarlamalar:

• Zamanlamayı düşük bir zaman diliminde yaparken onu M1 veya M2'de okuyun.
• Küçük kesişimleri azaltmak için yavaş versiyonu ya da daha uzun bir geriye bakış dönemini kullanın.
• Üst zaman dilimi yönüyle uyumlu kesişimleri tercih edin: yükseliş trendinde 80'in üstünden aşağı dönüşleri değil, 20'nin altından yukarı dönüşleri.

Tipik hatalar ve sahte sinyaller

• Özellikle ölçeğin ortasında her kesişime göre işlem açmak.
• Güçlü bir yükseliş trendinde sırf Stochastic 80'in üzerinde diye satmak.
• Trend piyasasında onu bir yatay bant aracıymış gibi kullanmak. Stochastic en çok yatay koşullarda işe yarar.
• OTC grafiklerinde onu öngörücü saymak. Sky Trade'de OTC fiyatları sunucu tarafından üretilir, hiçbir gerçek piyasayı takip etmez ve bir sonraki hareketi öngörülemez.

Sky Trade terminalinde nasıl eklenir

İndikatörler menüsünü açın ve Osilatörler grubunda Stochastic'i etkinleştirin; grafiğin altında 80 ve 20 çizgileri işaretli olarak görünür. Terminal hızlı versiyonu çizer — ham %K ve 3 dönemlik %D — ve geriye bakış dönemi 14'ten başlar, ayarlayıcıyla değiştirilebilir.