Göstergeleri birleştirmek: kalabalık ve aşırı uyum olmadan kesişim

Grafiğe daha fazla gösterge eklemek daha fazla kesinlik eklemek gibi hissettirir. Genellikle ise aynı bilgiyi farklı renklerle çizilmiş halde ekler. Göstergeleri birleştirmenin faydalı yolu, farklı sorulara yanıt veren araçlar seçmek ve ardından bu bağımsız yanıtların uyuştuğu anları aramaktır.

Dürüstçe öncü ve gecikmeli

Göstergelerin ya öncü ya da gecikmeli olduğunu sık sık okursunuz.

• Hareketli ortalamalar, MACD, Parabolic SAR ve ADX gibi [gecikmeli göstergeler](/glossary/lagging-indicator) fiyatın zaten yaptığını teyit eder. Yavaştırlar ama daha az zıplarlar.
• [Öncü göstergeler](/glossary/leading-indicator) denince genellikle RSI, Stochastic ve CCI gibi osilatörler kastedilir; bunlar bir hareketin ne zaman gerildiğini ve dönebileceğini göstermeye çalışır.

"Öncü" etiketi cömert bir etikettir. Grafikteki her gösterge geçmiş fiyatlardan hesaplanır. Osilatörler daha hızlı tepki verir, bu da onları ileriye bakıyormuş gibi gösterir, ama daha fazla yanlış dönüş üretirler. Seçimi "tahmin eden" ile "teyit eden" arasında değil, "hızlı ve gürültülü" ile "yavaş ve daha yumuşak" arasında bir tercih olarak düşünün.

Tekrar tuzağı

RSI, Stochastic, CCI, Williams %R ve Momentum osilatörü aynı ham maddeden yapılır: fiyatın şu anki yeri ile yakın zamanda bulunduğu yerin karşılaştırması. Çoğu grafikte birlikte yükselip birlikte düşerler. Üçü aynı anda "aşırı alım" gösterdiğinde bu üç teyit gibi hissettirir. Gerçekte üç kez tekrarlanan tek bir gözleme daha yakındır.

Benzer şekilde, benzer uzunluktaki bir SMA, EMA, Hull MA ve DEMA aynı trendi biraz farklı gecikmeyle tarif eder. Bunları üst üste koymak size daha fazla kanıt değil, daha kalın bir çizgi verir.

Tekrar için hızlı bir test: iki gösterge neredeyse her zaman uyuşuyorsa, biri süstür.

Basit bir yapı: üç farklı soru

Pek çok trader şuna benzer bir düzende karar kılar:

1. Trend veya rejim. Büyük resmi tarif eden tek bir araç; örneğin 50 periyotluk bir EMA ya da trendi yatay banttan ayırmak için ADX.
2. Momentum veya zamanlama. Bir geri çekilmenin gerilip gerilmediğini ya da bir hareketin sönüp sönmediğini görmek için RSI veya MACD gibi tek bir osilatör.
3. Fiyat seviyeleri. Sade destek ve direnç, salınım tepeleri ve dipleri, belki onlarla çakışan bir Fibonacci seviyesi. Bunlar bir göstergeden değil, fiyatın kendisinden gelir.

Her parça diğerlerinin yanıtlayamadığı bir şeyi yanıtlar. Hepsi hizalandığında elinizde confluence (kesişim) vardır: aynı fikri gösteren bağımsız nedenler.

Uygulamalı örnek

EUR/USD M15'te. Fiyat yükselen 50 EMA'nın üstünde, yani trend aracı yukarı diyor. Fiyat, dün direnç olan ve şimdi yukarıdan yeniden test edilen 1.08300'deki yatay bir seviyeye geri çekiliyor. RSI(14) geri çekilme sırasında 42'ye iniyor, ardından mum seviyenin üstünde kapanırken yukarı dönüyor.

Üç farklı türde bilgi uyuşuyor: trend yukarı, fiyat anlamlı bir seviyede, momentum trend yönünde dönüyor. Bu, incelemeye değer makul bir kurulumdur.

Şimdi başarısız versiyon: her şey aynı görünüyor, ama on dakika sonra planlı bir veri açıklaması geliyor, fiyat seviyenin içinden 20 pip düşüyor ve üç aracın üçü de yön değiştiriyor. Kesişim bir fikrin kalitesini artırır; onu olaylara karşı korumaz. Planlı açıklamalar için ekonomik takvime bakmak bu sürprizlerin bir kısmından kaçınmaya yardımcı olur.

Ve tekrarlayan versiyon: fiyat EMA 20, EMA 50 ve SMA 50'nin üstünde, RSI, Stochastic ve CCI'nin hepsi yukarı dönüyor. Altı "teyit", ama gerçekte iki gözlem: trend yukarı ve kısa vadeli momentum yukarı.

Aşırı uyum (overfitting)

Aşırı uyum, araçları ve ayarları geçmişi kusursuz açıklayana kadar ayarlamak demektir. RSI'yi 11 periyoda, Stochastic'i 7-3-3'e ve bir EMA'yı 37'ye, birlikte son beş dönüşü yakaladıkları için değiştirirseniz, büyük ihtimalle gürültüye uydurmuşsunuzdur. Gelecek hafta aynı ayarlar ıskalayacaktır.

Kendinize karşı dürüst kalmanın yolları:

• Değiştirmek için net bir nedeniniz yoksa standart ayarları tercih edin.
• Kurallarınızı test etmeden önce yazın, sonra değil.
• Kuralları tasarlarken kullanmadığınız veriler üzerinde test edin; örneğin farklı bir haftada.
• Kurulumun başarısız olduğu işlemler dahil her işlemi bir işlem günlüğüne kaydedin.

Kısa vadeler ve OTC

S5–M1 grafiklerinde her türden gösterge tik gürültüsüne tepki verir ve hızlı osilatörler dakikada birkaç kez yön değiştirir. İki gürültülü sinyali birleştirmek temiz bir sinyal üretmez. Pek çok trader trend ve seviyeler için yüksek zaman dilimlerini, işlem yaptığı zaman dilimini ise yalnızca zamanlama için kullanır.

Sky Trade'in OTC enstrümanlarında fiyatlar Sky Trade'in sunucusu tarafından üretilir ve hiçbir gerçek piyasayı takip etmez. Model bir sonraki hareketi öngörülemez kılar; bu yüzden orada hiçbir gösterge kombinasyonu anlamlı bir avantaj sağlamaz. OTC'deki kesişim, aynı rastgele seriyi okuyan araçlar arasındaki bir tesadüften ibarettir.

Sky Trade terminalinde nasıl kullanılır

Terminal 29 gösterge sunar; bu, tek bir grafiğin ihtiyacından fazlasıdır. Bir trend aracı ve bir osilatör seçin, çizim araçlarıyla yatay seviyeler ekleyin ve ekranda zaten olanı tekrarlamaktan başka bir şey yapmayan her şeyi kaldırın.