Penjelasan osilator Stochastic: %K, %D, 14-3-3, dan persilangan

Osilator Stochastic memberi tahu di mana posisi close terakhir di dalam rentang high-low terbaru. Bacaan 100 berarti harga ditutup tepat di puncak rentang itu, 0 berarti tepat di dasarnya, dan 50 di tengah. Dikembangkan oleh George Lane pada 1950-an, indikator ini dibangun di atas pengamatan sederhana: di pasar yang naik, close cenderung mendarat di dekat high; di pasar yang turun, di dekat low.

Cara menghitung %K dan %D

Stochastic memiliki dua garis:

• %K = (close − low terendah dari N lilin terakhir) / (high tertinggi dari N terakhir − low terendah dari N terakhir) × 100.
• %D = simple moving average 3 periode dari %K — garis sinyal yang dihaluskan.

Dengan pengaturan umum 14, 3, 3:

• 14 adalah periode lihat-balik N untuk rentang high-low.
• Angka 3 pertama menghaluskan %K mentah menjadi apa yang disebut %K "lambat" (slow).
• Angka 3 kedua adalah rata-rata %D dari %K lambat tersebut.

Jika Anda melewatkan langkah penghalusan pertama dan memakai %K mentah dengan %D 3 periode, Anda mendapatkan Stochastic cepat (fast). Versi ini bereaksi lebih awal dan menghasilkan lebih banyak persilangan, sebagian besar kecil. Versi lambat hanyalah versi cepat dengan satu lapisan perataan tambahan.

Contoh perhitungan

Pada USD/JPY M1, selama 14 menit terakhir high tertinggi adalah 150.40 dan low terendah 150.10 — rentang 30 pip. Menit saat ini ditutup di 150.34.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Close berada di seperlima teratas rentang terbaru. Jika dua nilai %K sebelumnya adalah 72 dan 76, %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, sehingga %K berada di atas %D — momentum naik di dalam rentang masih menguat.

Sekarang misalkan menit berikutnya ditutup di 150.22 dengan rentang yang tidak berubah. %K turun menjadi (12 / 30) × 100 = 40. %D menjadi (76 + 80 + 40) / 3 = 65,3, dan %K telah memotong ke bawah %D. Itulah persilangan bearish — sekaligus ilustrasi bagus tentang betapa cepatnya osilator ini bergerak: satu lilin 12 pip membawanya dari 80 ke 40.

Overbought, oversold, dan level 80/20

Ambang yang biasa adalah 80 (overbought) dan 20 (oversold). Seperti pada RSI, kata-kata ini menyesatkan. Bacaan 90 hanya mengatakan bahwa close berada di dekat puncak rentang 14 lilin terakhir. Dalam tren naik yang stabil, di situlah memang seharusnya close berada, dan Stochastic bisa bertahan di atas 80 dalam waktu lama.

Sinyal cenderung lebih bermakna ketika osilator meninggalkan zona ekstrem daripada ketika memasukinya: %K turun kembali di bawah 80 setelah beberapa waktu di atasnya, atau naik kembali di atas 20.

Persilangan

Sinyal Stochastic yang paling umum adalah %K memotong %D:

• %K memotong ke atas %D, idealnya di bawah 20: kemungkinan berbalik naik.
• %K memotong ke bawah %D, idealnya di atas 80: kemungkinan berbalik turun.

Di tengah skala, persilangan sering terjadi dan sebagian besar hanyalah noise. Bahkan di titik ekstrem pun, persilangan sering gagal di pasar yang bertren, karena tren kuat terus mendorong close kembali ke tepi rentang.

Stochastic vs RSI

Keduanya adalah osilator yang dibatasi dari 0 sampai 100 dan keduanya memakai zona overbought dan oversold, tetapi mengukur hal yang berbeda:

Karena Stochastic menyertakan high dan low, sumbu yang panjang mengubah rentang dan karenanya mengubah bacaan, meskipun close nyaris tidak bergerak. RSI mengabaikan sumbu. Dalam praktiknya keduanya sering sepakat, jadi memakai keduanya tidak menggandakan bukti Anda — lihat menggabungkan indikator. Jika Anda menginginkan bacaan momentum yang lebih tenang, RSI biasanya pilihan yang lebih baik; jika Anda ingin bacaan cepat tentang posisi harga di dalam rentang, Stochastic-lah pilihannya.

Stochastic pada waktu kedaluwarsa pendek

Kecepatannya adalah berkah sekaligus masalah di timeframe pendek. Di grafik S5–S30, %K bisa bergerak dari 0 ke 100 dalam segelintir lilin, dan persilangan muncul setiap beberapa detik. Beberapa penyesuaian praktis:

• Baca di M1 atau M2 sambil menentukan timing di timeframe lebih rendah.
• Gunakan versi lambat, atau periode lihat-balik yang lebih panjang, untuk mengurangi persilangan kecil.
• Utamakan persilangan yang selaras dengan arah timeframe lebih tinggi: dalam tren naik, pembalikan naik dari bawah 20, bukan pembalikan turun dari atas 80.

Kesalahan umum dan sinyal palsu

• Mengambil setiap persilangan, terutama di tengah skala.
• Membuka transaksi Jual semata karena Stochastic berada di atas 80 dalam tren naik yang kuat.
• Memakainya di pasar bertren seolah alat untuk range. Stochastic paling berguna dalam kondisi menyamping.
• Menganggapnya prediktif di grafik OTC. Di Sky Trade, harga OTC dihasilkan oleh server, tidak mengikuti pasar riil mana pun, dan gerakan berikutnya tidak dapat diprediksi.

Cara menambahkannya di terminal Sky Trade

Buka menu Indikator dan aktifkan Stochastic di grup Osilator; indikator ini muncul di bawah grafik dengan garis 80 dan 20 yang sudah ditandai. Terminal menggambar versi cepat — %K mentah dengan %D 3 periode — dan periode lihat-baliknya dimulai dari 14 serta bisa diubah dengan pengatur periode.