Стохастический осциллятор: %K, %D, настройки 14-3-3 и пересечения

Стохастический осциллятор показывает, где находится последнее закрытие внутри недавнего диапазона от максимума до минимума. Значение 100 означает, что цена закрылась на самом верху этого диапазона, 0 — в самом низу, 50 — посередине. Джордж Лейн разработал его в 1950-х, опираясь на простое наблюдение: на растущем рынке закрытия обычно оказываются у максимумов, на падающем — у минимумов.

Как рассчитываются %K и %D

У стохастика две линии:

• %K = (закрытие − наименьший минимум последних N свечей) / (наибольший максимум последних N − наименьший минимум последних N) × 100.
• %D = 3-периодная простая скользящая средняя от %K — сглаженная сигнальная линия.

При распространённых настройках 14, 3, 3:

• 14 — период N, за который берётся диапазон максимумов и минимумов;
• первая 3 сглаживает исходный %K, превращая его в так называемый «медленный» %K;
• вторая 3 — это %D, средняя от медленного %K.

Если пропустить первое сглаживание и использовать исходный %K с 3-периодной %D, получится быстрый стохастик. Он реагирует раньше и даёт больше пересечений, в основном мелких. Медленная версия — это просто быстрая с одним дополнительным слоем усреднения.

Разбор на примере

На USD/JPY M1 за последние 14 минут наибольший максимум составил 150.40, наименьший минимум — 150.10: диапазон в 30 пунктов. Текущая минута закрывается на 150.34.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Закрытие находится в верхней пятой части недавнего диапазона. Если два предыдущих значения %K были 72 и 76, то %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, то есть %K выше %D — восходящий импульс внутри диапазона ещё нарастает.

Теперь предположим, что следующая минута закрывается на 150.22 при том же диапазоне. %K падает до (12 / 30) × 100 = 40. %D становится (76 + 80 + 40) / 3 = 65,3, и %K пересекает %D сверху вниз. Это медвежье пересечение — и заодно наглядная иллюстрация того, как быстро движется этот осциллятор: одна свеча в 12 пунктов перевела его с 80 на 40.

Перекупленность, перепроданность и уровни 80/20

Обычные пороги — 80 (перекупленность) и 20 (перепроданность). Как и в случае с RSI, эти слова вводят в заблуждение. Значение 90 говорит лишь о том, что закрытие находится у верхней границы диапазона последних 14 свечей. В устойчивом восходящем тренде закрытия именно там и должны быть, и стохастик может подолгу держаться выше 80.

Сигналы обычно значимее, когда осциллятор выходит из крайней зоны, а не когда входит в неё: %K возвращается ниже 80 после того, как какое-то время был выше, или поднимается обратно выше 20.

Пересечения

Самый распространённый сигнал стохастика — пересечение %K и %D:

• %K пересекает %D снизу вверх, в идеале ниже 20: возможный разворот вверх.
• %K пересекает %D сверху вниз, в идеале выше 80: возможный разворот вниз.

В середине шкалы пересечения случаются часто и в основном являются шумом. Даже в крайних зонах они нередко не срабатывают в трендовом рынке, потому что сильный тренд снова и снова прижимает закрытие к краю диапазона.

Стохастик и RSI

Оба — ограниченные осцилляторы со шкалой от 0 до 100, оба используют зоны перекупленности и перепроданности, но измеряют они разное:

Поскольку стохастик учитывает максимумы и минимумы, длинная тень меняет диапазон, а значит, и показание, даже если закрытие почти не сдвинулось. RSI тени игнорирует. На практике оба индикатора часто совпадают, поэтому их одновременное использование не удваивает ваши доводы — см. статью о сочетании индикаторов. Если нужна более спокойная оценка импульса, обычно лучше подходит RSI; если нужно быстро понять, где цена находится внутри диапазона, — стохастик.

Стохастик на коротких экспирациях

На коротких таймфреймах его скорость — палка о двух концах. На графиках S5–S30 %K может пройти от 0 до 100 за горстку свечей, а пересечения появляются каждые несколько секунд. Несколько практических поправок:

• Смотрите стохастик на M1 или M2, а момент входа выбирайте на младшем таймфрейме.
• Используйте медленную версию или более длинный период, чтобы сократить число мелких пересечений.
• Отдавайте предпочтение пересечениям, совпадающим с направлением старшего таймфрейма: в восходящем тренде — развороты вверх из-под 20, а не развороты вниз из-за 80.

Типичные ошибки и ложные сигналы

• Брать каждое пересечение, особенно в середине шкалы.
• Продавать просто потому, что стохастик выше 80 в сильном восходящем тренде.
• Использовать его в трендовом рынке как инструмент для боковика. Полезнее всего стохастик именно в боковых условиях.
• Считать, что он предсказывает графики OTC. На Sky Trade цены OTC генерирует сервер, они не следуют ни за каким реальным рынком, а следующее движение непредсказуемо.

Как добавить его в терминале Sky Trade

Откройте меню «Индикаторы» и включите Stochastic в группе осцилляторов. Он появится под графиком с отмеченными линиями 80 и 20. Терминал рисует быструю версию — исходный %K с 3-периодной %D; период по умолчанию — 14, его можно изменить переключателем.