Stochastic osilyatoru: %K, %D, 14-3-3 və kəsişmələr

Stochastic osilyatoru son bağlanışın son maksimumdan minimuma diapazonun harasında olduğunu göstərir. 100 göstəricisi qiymətin həmin diapazonun ən yuxarısında, 0 ən aşağısında, 50 isə ortasında bağlandığını bildirir. 1950-ci illərdə George Lane tərəfindən hazırlanan osilyator sadə müşahidəyə əsaslanır: yüksələn bazarlarda bağlanışlar maksimumlara, enən bazarlarda isə minimumlara yaxın olmağa meyillidir.

%K və %D necə hesablanır

Stochastic-in iki xətti var:

• %K = (bağlanış − son N şamın ən aşağı minimumu) / (son N-in ən yüksək maksimumu − son N-in ən aşağı minimumu) × 100.
• %D = %K-nın 3 dövrlük sadə sürüşkən ortası — hamarlanmış siqnal xətti.

Geniş yayılmış 14, 3, 3 ayarı ilə:

• 14 — maksimum-minimum diapazonu üçün geriyə baxış dövrü N.
• Birinci 3 xam %K-nı "yavaş" %K adlanan xəttə hamarlayır.
• İkinci 3 həmin yavaş %K-nın %D ortasıdır.

Birinci hamarlama addımını ötürüb xam %K-nı 3 dövrlük %D ilə istifadə etsəniz, sürətli Stochastic alırsınız. O, daha tez reaksiya verir və daha çox kəsişmə yaradır, onların çoxu kiçikdir. Yavaş versiya sadəcə üstünə bir qat əlavə ortalama qoyulmuş sürətli versiyadır.

Hesablanmış nümunə

USD/JPY M1-də son 14 dəqiqədə ən yüksək maksimum 150.40, ən aşağı minimum isə 150.10 olub — 30 pipslik diapazon. Cari dəqiqə 150.34-də bağlanır.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Bağlanış son diapazonun yuxarı beşdə birindədir. Əvvəlki iki %K dəyəri 72 və 76 idisə, %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, deməli %K %D-dən yuxarıdadır — diapazon daxilində yuxarı momentum hələ də güclənir.

İndi tutaq ki, növbəti dəqiqə diapazon dəyişmədən 150.22-də bağlanır. %K (12 / 30) × 100 = 40-a düşür. %D (76 + 80 + 40) / 3 = 65.3 olur və %K %D-ni aşağı kəsib. Bu, eniş kəsişməsidir — həm də bu osilyatorun nə qədər sürətli hərəkət etdiyinin yaxşı nümunəsi: 12 pipslik bir şam onu 80-dən 40-a apardı.

Həddən artıq alınma, həddən artıq satılma və 80/20 səviyyələri

Adi həddlər 80 (həddən artıq alınma) və 20-dir (həddən artıq satılma). RSI-da olduğu kimi, bu sözlər çaşdırıcıdır. 90 göstəricisi yalnız bağlanışın son 14 şamın diapazonunun yuxarısına yaxın olduğunu deyir. Sabit yüksəliş trendində bağlanışlar məhz orada olmalıdır və Stochastic uzun müddət 80-dən yuxarıda qala bilər.

Siqnallar osilyator ekstremal zonaya girəndə yox, oradan çıxanda daha mənalı olmağa meyillidir: bir müddət yuxarıda qaldıqdan sonra %K-nın 80-dən aşağı qayıtması və ya 20-dən yuxarı qalxması.

Kəsişmələr

Ən geniş yayılmış Stochastic siqnalı %K-nın %D-ni kəsməsidir:

• %K %D-ni yuxarı kəsir, ideal halda 20-dən aşağıda: mümkün yuxarı dönüş.
• %K %D-ni aşağı kəsir, ideal halda 80-dən yuxarıda: mümkün aşağı dönüş.

Şkalanın ortasında kəsişmələr tez-tez olur və əsasən küydür. Hətta ekstremumlarda da trend bazarlarında tez-tez uğursuz olur, çünki güclü trend bağlanışı daim diapazonun kənarına geri itələyir.

Stochastic və RSI

Hər ikisi 0-dan 100-ə qədər məhdud osilyatorlardır və hər ikisi həddən artıq alınma və satılma zonalarından istifadə edir, amma fərqli şeyləri ölçürlər:

Stochastic maksimum və minimumları nəzərə aldığından uzun fitil diapazonu və deməli göstəricini dəyişir, hətta bağlanış az tərpənsə belə. RSI fitillərə məhəl qoymur. Praktikada ikisi çox vaxt razılaşır, ona görə hər ikisindən istifadə sübutunuzu ikiqat artırmır — indikatorların birləşdirilməsinə baxın. Daha sakit momentum oxunuşu istəyirsinizsə, adətən RSI daha yaxşı seçimdir; qiymətin diapazon daxilində harada olduğunu tez oxumaq istəyirsinizsə, Stochastic.

Qısa ekspirasiyalarda Stochastic

Qısa taymfreymlərdə onun sürəti həm üstünlük, həm də problemdir. S5–S30 qrafiklərində %K bir ovuc şam ərzində 0-dan 100-ə gedə bilər, kəsişmələr isə bir neçə saniyədən bir görünür. Bəzi praktik düzəlişlər:

• Vaxtı kiçik taymfreymdə seçərkən onu M1 və ya M2-də oxuyun.
• Kiçik kəsişmələri azaltmaq üçün yavaş versiyadan və ya daha uzun geriyə baxış dövründən istifadə edin.
• Böyük taymfreymin istiqaməti ilə razılaşan kəsişmələrə üstünlük verin: yüksəliş trendində 80-dən yuxarıdan aşağı dönüşlərə yox, 20-dən aşağıdan yuxarı dönüşlərə.

Tipik səhvlər və yalançı siqnallar

• Hər kəsişməni, xüsusən şkalanın ortasında götürmək.
• Güclü yüksəliş trendində sırf Stochastic 80-dən yuxarı olduğu üçün satmaq.
• Onu trend bazarında diapazon aləti kimi istifadə etmək. Stochastic yana gedən şəraitdə ən faydalıdır.
• Onu OTC qrafiklərində proqnozlaşdırıcı saymaq. Sky Trade-də OTC qiymətlərini server yaradır, onlar heç bir real bazarı izləmir və növbəti hərəkət proqnozlaşdırılmazdır.

Sky Trade terminalında necə əlavə etmək olar

İndikatorlar menyusunu açın və Osilyatorlar qrupunda Stochastic-i yandırın; o, qrafikin altında 80 və 20 xətləri qeyd olunmuş şəkildə görünür. Terminal sürətli versiyanı çəkir — xam %K və 3 dövrlük %D — geriyə baxış dövrü 14-dən başlayır və addımlayıcı ilə dəyişdirilə bilər.