Chỉ báo Stochastic: %K, %D, thiết lập 14-3-3 và giao cắt

Chỉ báo dao động Stochastic cho bạn biết giá đóng mới nhất nằm ở đâu trong biên độ từ đỉnh xuống đáy gần đây. Giá trị 100 nghĩa là giá đóng cửa ở đúng đỉnh của biên độ đó, 0 nghĩa là ở đúng đáy, và 50 là ở giữa. Được George Lane phát triển vào những năm 1950, chỉ báo dựa trên một quan sát đơn giản: trong thị trường đi lên, giá đóng thường rơi gần các đỉnh; trong thị trường đi xuống, gần các đáy.

%K và %D được tính như thế nào

Stochastic có hai đường:

• %K = (giá đóng − đáy thấp nhất của N cây nến gần nhất) / (đỉnh cao nhất của N cây gần nhất − đáy thấp nhất của N cây gần nhất) × 100.
• %D = trung bình động đơn giản 3 kỳ của %K — một đường tín hiệu được làm mượt.

Với thiết lập phổ biến 14, 3, 3:

• 14 là chu kỳ nhìn lại N cho biên độ cao-thấp.
• Số 3 đầu tiên làm mượt %K thô thành cái gọi là %K "chậm".
• Số 3 thứ hai là đường trung bình %D của %K chậm đó.

Nếu bạn bỏ qua bước làm mượt đầu tiên và dùng %K thô với %D 3 kỳ, bạn có Stochastic nhanh. Nó phản ứng sớm hơn và tạo ra nhiều giao cắt hơn, phần lớn là nhỏ. Phiên bản chậm đơn giản là phiên bản nhanh với thêm một lớp tính trung bình.

Ví dụ minh họa

Trên USD/JPY khung M1, trong 14 phút gần nhất đỉnh cao nhất là 150.40 và đáy thấp nhất là 150.10 — biên độ 30 pip. Phút hiện tại đóng cửa ở 150.34.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Giá đóng nằm trong một phần năm phía trên của biên độ gần đây. Nếu hai giá trị %K trước đó là 72 và 76, %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, nên %K nằm trên %D — động lượng tăng bên trong biên độ vẫn đang tích tụ.

Bây giờ giả sử phút tiếp theo đóng cửa ở 150.22 trong khi biên độ không đổi. %K giảm xuống (12 / 30) × 100 = 40. %D trở thành (76 + 80 + 40) / 3 = 65.3, và %K đã cắt xuống dưới %D. Đó là một giao cắt giảm — và cũng là minh họa tốt cho tốc độ của chỉ báo này: chỉ một cây nến 12 pip đã đưa nó từ 80 xuống 40.

Quá mua, quá bán và các mức 80/20

Các ngưỡng thông thường là 80 (quá mua) và 20 (quá bán). Cũng như với RSI, những từ này dễ gây hiểu lầm. Giá trị 90 chỉ nói rằng giá đóng nằm gần đỉnh của biên độ 14 cây nến gần nhất. Trong một xu hướng tăng đều đặn, đó chính xác là nơi giá đóng nên nằm, và Stochastic có thể ở trên 80 rất lâu.

Tín hiệu thường có ý nghĩa hơn khi chỉ báo rời khỏi vùng cực thay vì khi nó đi vào: %K rơi trở lại dưới 80 sau một thời gian ở trên, hoặc tăng trở lại trên 20.

Giao cắt

Tín hiệu Stochastic phổ biến nhất là %K cắt %D:

• %K cắt lên trên %D, lý tưởng là dưới mức 20: khả năng quay lên.
• %K cắt xuống dưới %D, lý tưởng là trên mức 80: khả năng quay xuống.

Ở giữa thang đo, giao cắt xảy ra thường xuyên và chủ yếu là nhiễu. Ngay cả ở vùng cực, chúng cũng thường thất bại trong thị trường có xu hướng, vì một xu hướng mạnh liên tục đẩy giá đóng trở lại mép biên độ.

Stochastic so với RSI

Cả hai đều là chỉ báo dao động giới hạn từ 0 đến 100 và đều dùng vùng quá mua, quá bán, nhưng chúng đo những thứ khác nhau:

Vì Stochastic bao gồm đỉnh và đáy, một bóng nến dài làm thay đổi biên độ và do đó thay đổi giá trị, dù giá đóng hầu như không dịch chuyển. RSI bỏ qua bóng nến. Trên thực tế hai chỉ báo thường đồng thuận, nên dùng cả hai không làm gấp đôi bằng chứng của bạn — xem bài kết hợp chỉ báo. Nếu bạn muốn đọc động lượng điềm tĩnh hơn, RSI thường là lựa chọn tốt hơn; nếu bạn muốn đọc nhanh giá đang nằm ở đâu trong biên độ, Stochastic phù hợp hơn.

Stochastic với thời gian hết hạn ngắn

Tốc độ của nó vừa là lợi thế vừa là bất lợi trên khung thời gian ngắn. Trên biểu đồ S5–S30, %K có thể đi từ 0 đến 100 chỉ trong vài cây nến, và giao cắt xuất hiện sau mỗi vài giây. Một số điều chỉnh thực tế:

• Đọc nó trên M1 hoặc M2 trong khi canh thời điểm ở khung thấp hơn.
• Dùng phiên bản chậm, hoặc chu kỳ nhìn lại dài hơn, để giảm các giao cắt nhỏ.
• Ưu tiên các giao cắt đồng thuận với hướng của khung cao hơn: trong xu hướng tăng, hãy chọn các lần quay lên từ dưới 20 thay vì các lần quay xuống từ trên 80.

Những sai lầm điển hình và tín hiệu giả

• Giao dịch theo mọi giao cắt, đặc biệt ở giữa thang đo.
• Bán chỉ vì Stochastic ở trên 80 trong một xu hướng tăng mạnh.
• Dùng nó trong thị trường có xu hướng như thể đó là công cụ cho vùng đi ngang. Stochastic hữu ích nhất trong điều kiện đi ngang.
• Coi nó có tính dự báo trên biểu đồ OTC. Trên Sky Trade, giá OTC do máy chủ tạo ra, không theo bất kỳ thị trường thực nào và bước đi tiếp theo không thể đoán trước.

Cách thêm trong terminal Sky Trade

Mở menu Chỉ báo và bật Stochastic trong nhóm Dao động; nó hiển thị bên dưới biểu đồ với các đường 80 và 20 được đánh dấu. Terminal vẽ phiên bản nhanh — %K thô với %D 3 kỳ — và chu kỳ nhìn lại mặc định là 14, có thể thay đổi bằng nút chỉnh.