شرح مذبذب Stochastic: ‎%K و‎%D وإعداد 14-3-3 والتقاطعات

يخبرك مذبذب Stochastic بموقع آخر إغلاق داخل المدى الأخير بين القمة والقاع. القراءة 100 تعني أن السعر أُغلق عند أعلى ذلك المدى تمامًا، و0 عند أسفله تمامًا، و50 في المنتصف. طوّره جورج لين في الخمسينيات، وهو مبني على ملاحظة بسيطة: في الأسواق الصاعدة تميل الإغلاقات إلى الوقوع قرب القمم، وفي الأسواق الهابطة قرب القيعان.

كيف يُحسب ‎%K و‎%D

لمؤشر Stochastic خطان:

• ‎%K = (الإغلاق − أدنى قاع لآخر N شمعة) / (أعلى قمة لآخر N − أدنى قاع لآخر N) × 100.
• ‎%D = متوسط متحرك بسيط بفترة 3 لـ ‎%K — أي خط إشارة منعّم.

بالإعداد الشائع 14، 3، 3:

• 14 هي فترة النظر إلى الخلف N لمدى القمة والقاع.
• الرقم 3 الأول ينعّم ‎%K الخام ليصير ما يُسمّى ‎%K «البطيء».
• الرقم 3 الثاني هو متوسط ‎%D لذلك ‎%K البطيء.

إذا تخطيت خطوة التنعيم الأولى واستخدمت ‎%K الخام مع ‎%D بفترة 3، تحصل على Stochastic السريع. وهو يتفاعل أبكر ويُنتج تقاطعات أكثر، معظمها صغير. والنسخة البطيئة هي ببساطة النسخة السريعة مع طبقة إضافية واحدة من حساب المتوسط.

مثال تطبيقي

على USD/JPY بإطار M1، كانت أعلى قمة خلال آخر 14 دقيقة 150.40 وأدنى قاع 150.10 — أي مدى من 30 نقطة. تُغلق الدقيقة الحالية عند 150.34.

• ‎%K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

يقع الإغلاق في الخُمس الأعلى من المدى الأخير. وإذا كانت قيمتا ‎%K السابقتان 72 و76، فإن ‎%D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76، فيكون ‎%K فوق ‎%D — الزخم الصاعد داخل المدى لا يزال يتراكم.

الآن لنفترض أن الدقيقة التالية أُغلقت عند 150.22 والمدى لم يتغير. ينخفض ‎%K إلى (12 / 30) × 100 = 40. ويصبح ‎%D مساويًا (76 + 80 + 40) / 3 = 65.3، وقد عبر ‎%K دون ‎%D. هذا تقاطع هبوطي — وهو أيضًا مثال جيد على سرعة حركة هذا المذبذب: شمعة واحدة بمقدار 12 نقطة نقلته من 80 إلى 40.

التشبع الشرائي والتشبع البيعي ومستويا 80/20

العتبات المعتادة هي 80 (تشبع شرائي) و20 (تشبع بيعي). وكما في RSI، هذه الكلمات مضللة. القراءة 90 تقول فقط إن الإغلاق قريب من أعلى مدى آخر 14 شمعة. وفي اتجاه صاعد ثابت، هذا بالضبط حيث ينبغي أن تكون الإغلاقات، وقد يبقى Stochastic فوق 80 لوقت طويل.

تميل الإشارات إلى أن تكون أكثر دلالة حين يغادر المذبذب منطقة طرفية لا حين يدخلها: ‎%K يعود دون 80 بعد فترة قضاها فوقه، أو يعود صعودًا فوق 20.

التقاطعات

أكثر إشارات Stochastic شيوعًا هي تقاطع ‎%K مع ‎%D:

• ‎%K يعبر فوق ‎%D، ويُستحسن أن يكون ذلك دون 20: انعطاف صاعد محتمل.
• ‎%K يعبر دون ‎%D، ويُستحسن أن يكون ذلك فوق 80: انعطاف هابط محتمل.

في منتصف المقياس، التقاطعات متكررة وهي في الغالب ضوضاء. وحتى عند الأطراف، تفشل كثيرًا في الأسواق ذات الاتجاه، لأن الاتجاه القوي يواصل دفع الإغلاق عائدًا إلى حافة المدى.

Stochastic مقابل RSI

كلاهما مذبذب محصور بين 0 و100 وكلاهما يستخدم منطقتي التشبع الشرائي والبيعي، لكنهما يقيسان أشياء مختلفة:

لأن Stochastic يتضمن القمم والقيعان، فإن ظلًا طويلًا يغيّر المدى وبالتالي القراءة، حتى لو بالكاد تحرك الإغلاق. أما RSI فيتجاهل الظلال. وفي الممارسة كثيرًا ما يتفق الاثنان، ولذلك فإن استخدامهما معًا لا يضاعف أدلتك — راجع الجمع بين المؤشرات. إذا أردت قراءة أهدأ للزخم، فإن RSI هو الخيار الأفضل عادةً؛ وإذا أردت قراءة سريعة لموقع السعر داخل نطاق، فإن Stochastic هو الأفضل.

Stochastic في المدد القصيرة

سرعته نعمة ونقمة معًا على الأطر القصيرة. على رسوم S5–S30، قد ينتقل ‎%K من 0 إلى 100 في حفنة من الشموع، وتظهر التقاطعات كل بضع ثوانٍ. بعض التعديلات العملية:

• اقرأه على M1 أو M2 بينما توقّت على إطار أصغر.
• استخدم النسخة البطيئة، أو فترة نظر أطول، لتقليل التقاطعات الصغيرة.
• فضّل التقاطعات المتوافقة مع اتجاه الإطار الأعلى: في الاتجاه الصاعد، الانعطافات الصاعدة من دون 20 بدلًا من الانعطافات الهابطة من فوق 80.

أخطاء نموذجية وإشارات كاذبة

• أخذ كل تقاطع، خصوصًا في منتصف المقياس.
• البيع لمجرد أن Stochastic فوق 80 في اتجاه صاعد قوي.
• استخدامه في سوق ذات اتجاه كأنه أداة للنطاقات. Stochastic في أقصى فائدته في الظروف الجانبية.
• معاملته كأداة تنبؤية على رسوم OTC. على Sky Trade، يولّد الخادم أسعار OTC، وهي لا تتبع أي سوق حقيقية وحركتها التالية غير قابلة للتنبؤ.

كيف تضيفه في منصة Sky Trade

افتح قائمة المؤشرات وفعّل Stochastic في مجموعة المذبذبات؛ يظهر تحت الرسم البياني مع تحديد خطي 80 و20. ترسم المنصة النسخة السريعة — ‎%K الخام مع ‎%D بفترة 3 — وتبدأ فترة النظر إلى الخلف عند 14 ويمكن تغييرها بأداة الضبط.