Oscylator stochastyczny: %K, %D, ustawienia 14-3-3 i przecięcia

Oscylator stochastyczny mówi, gdzie ostatnie zamknięcie znajduje się w obrębie niedawnego zakresu od maksimum do minimum. Odczyt 100 oznacza, że cena zamknęła się na samym szczycie tego zakresu, 0 — na samym dole, a 50 — pośrodku. Opracowany przez George'a Lane'a w latach 50., opiera się na prostej obserwacji: na rynkach rosnących zamknięcia lądują zwykle blisko maksimów, a na spadających — blisko minimów.

Jak oblicza się %K i %D

Stochastic ma dwie linie:

• %K = (zamknięcie − najniższe minimum z ostatnich N świec) / (najwyższe maksimum z ostatnich N − najniższe minimum z ostatnich N) × 100.
• %D = 3-okresowa prosta średnia krocząca z %K — wygładzona linia sygnałowa.

Przy popularnym ustawieniu 14, 3, 3:

• 14 to okres N, z którego liczony jest zakres maksimum–minimum.
• Pierwsza 3 wygładza surowe %K do tzw. „wolnego” %K.
• Druga 3 to średnia %D z tego wolnego %K.

Jeśli pominiesz pierwszy krok wygładzania i użyjesz surowego %K z 3-okresowym %D, otrzymasz szybki Stochastic. Reaguje wcześniej i daje więcej przecięć, w większości drobnych. Wersja wolna to po prostu szybka z jedną dodatkową warstwą uśredniania.

Przykład krok po kroku

Na USD/JPY M1 w ciągu ostatnich 14 minut najwyższe maksimum wyniosło 150.40, a najniższe minimum 150.10 — zakres 30 pipsów. Bieżąca minuta zamyka się na 150.34.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Zamknięcie leży w górnej jednej piątej niedawnego zakresu. Jeśli dwie poprzednie wartości %K wynosiły 72 i 76, to %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, więc %K jest nad %D — impet wzrostowy w obrębie zakresu wciąż narasta.

Załóżmy teraz, że następna minuta zamyka się na 150.22 przy niezmienionym zakresie. %K spada do (12 / 30) × 100 = 40. %D wynosi (76 + 80 + 40) / 3 = 65,3, a %K przeciął %D od góry. To spadkowe przecięcie — i zarazem dobra ilustracja tego, jak szybko porusza się ten oscylator: jedna 12-pipsowa świeca przeniosła go z 80 do 40.

Wykupienie, wyprzedanie i poziomy 80/20

Zwykłe progi to 80 (wykupienie) i 20 (wyprzedanie). Podobnie jak w przypadku RSI, te słowa wprowadzają w błąd. Odczyt 90 mówi tylko, że zamknięcie jest blisko szczytu zakresu ostatnich 14 świec. W stabilnym trendzie wzrostowym to dokładnie tam powinny być zamknięcia, a Stochastic może długo utrzymywać się powyżej 80.

Sygnały są zwykle bardziej znaczące, gdy oscylator opuszcza strefę skrajną, niż gdy do niej wchodzi: %K spadające z powrotem poniżej 80 po okresie nad tym poziomem albo rosnące z powrotem powyżej 20.

Przecięcia

Najpopularniejszy sygnał Stochastic to przecięcie %D przez %K:

• %K przecina %D od dołu, najlepiej poniżej 20: możliwy zwrot w górę.
• %K przecina %D od góry, najlepiej powyżej 80: możliwy zwrot w dół.

W środku skali przecięcia są częste i w większości są szumem. Nawet na skrajach często zawodzą na rynkach w trendzie, bo silny trend wciąż spycha zamknięcie z powrotem na krawędź zakresu.

Stochastic a RSI

Oba to ograniczone oscylatory o skali od 0 do 100 i oba korzystają ze stref wykupienia i wyprzedania, ale mierzą różne rzeczy:

Ponieważ Stochastic uwzględnia maksima i minima, długi knot zmienia zakres, a więc i odczyt, nawet jeśli zamknięcie ledwie się przesunie. RSI ignoruje knoty. W praktyce oba często się zgadzają, więc używanie obu nie podwaja Twoich dowodów — zobacz artykuł o łączeniu wskaźników. Jeśli chcesz spokojniejszego odczytu impetu, RSI jest zwykle lepszym wyborem; jeśli chcesz szybko zobaczyć, gdzie cena jest w obrębie zakresu — Stochastic.

Stochastic przy krótkich czasach wygaśnięcia

Na krótkich interwałach jego szybkość jest mieczem obosiecznym. Na wykresach S5–S30 %K potrafi przejść od 0 do 100 w kilku świecach, a przecięcia pojawiają się co kilka sekund. Kilka praktycznych korekt:

• Odczytuj go z M1 lub M2, a moment wejścia wyznaczaj na niższym interwale.
• Używaj wersji wolnej albo dłuższego okresu, by ograniczyć drobne przecięcia.
• Preferuj przecięcia zgodne z kierunkiem z wyższego interwału: w trendzie wzrostowym zwroty w górę spod 20, a nie zwroty w dół znad 80.

Typowe błędy i fałszywe sygnały

• Branie każdego przecięcia, zwłaszcza w środku skali.
• Sprzedawanie tylko dlatego, że Stochastic jest powyżej 80 w silnym trendzie wzrostowym.
• Używanie go na rynku w trendzie tak, jakby był narzędziem do konsolidacji. Stochastic jest najbardziej przydatny w warunkach bocznych.
• Traktowanie go jako narzędzia prognostycznego na wykresach OTC. W Sky Trade ceny OTC są generowane przez serwer, nie śledzą żadnego prawdziwego rynku, a kolejny ruch jest nieprzewidywalny.

Jak dodać go w terminalu Sky Trade

Otwórz menu Wskaźniki i włącz Stochastic w grupie Oscylatory; pojawi się pod wykresem z zaznaczonymi liniami 80 i 20. Terminal rysuje wersję szybką — surowe %K z 3-okresowym %D — a okres startuje od 14 i można go zmienić przełącznikiem.