ADX คืออะไร: วัดความแรงของเทรนด์ด้วย +DI และ −DI

Average Directional Index (ADX) วัดว่าตลาดมีเทรนด์แรงแค่ไหน บนสเกล 0 ถึง 100 มันไม่ได้บอกว่าเทรนด์เป็นขาขึ้นหรือขาลง หน้าที่นั้นเป็นของเส้นคู่หูสองเส้นคือ +DI และ −DI เมื่อใช้ร่วมกัน มันช่วยตอบคำถามที่อินดิเคเตอร์หลายตัวข้ามไป: "ตอนนี้มีเทรนด์ที่คุ้มจะตามหรือเปล่า?"

เส้นทั้งสาม

ADX เป็นส่วนหนึ่งของ Directional Movement System ของ Wilder ที่เผยแพร่ในปี 1978 พร้อมกับ RSI, ATR และ Parabolic SAR

• +DI (positive directional indicator) วัดว่าการเคลื่อนไหวช่วงหลังเป็นขาขึ้นมากแค่ไหน
• −DI (negative directional indicator) วัดว่าเป็นขาลงมากแค่ไหน
• ADX คือค่าที่ปรับให้เรียบแล้วของระยะห่างระหว่าง +DI และ −DI โดยไม่สนว่าเส้นไหนอยู่ด้านบน

คาบเริ่มต้นคือ 14

วิธีคำนวณโดยย่อ

สำหรับแต่ละแท่งเทียน ให้เทียบจุดสูงวันนี้กับจุดสูงเมื่อวาน (การเคลื่อนไหวขาขึ้น) และจุดต่ำเมื่อวานกับจุดต่ำวันนี้ (การเคลื่อนไหวขาลง) นับเฉพาะค่าที่ใหญ่กว่าในสองค่า และเฉพาะเมื่อเป็นบวก อีกค่าตั้งเป็นศูนย์ ค่าเหล่านี้จะถูกปรับให้เรียบตลอด 14 คาบ แล้วหารด้วย ATR ของคาบเดียวกัน ได้ +DI และ −DI ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

จากนั้นดัชนีทิศทาง DX = |+DI − −DI| / (+DI + −DI) × 100 และ ADX คือค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เรียบของ DX เพราะใช้ผลต่างแบบค่าสัมบูรณ์ การลงแรงๆ กับการขึ้นแรงๆ จึงให้ ADX เท่ากัน

การอ่านตัวเลข

แนวทางที่ใช้กันทั่วไป:

เกณฑ์เหล่านี้เป็นธรรมเนียม ไม่ใช่ค่าคงที่ทางฟิสิกส์ ในบางสินทรัพย์และไทม์เฟรม ค่า 20 อาจทำตัวเหมือน 25 ในที่อื่น ให้สังเกตสินทรัพย์ที่คุณเทรดบนบัญชีทดลองก่อนจะใช้เกณฑ์ใดๆ

สำหรับทิศทาง ให้ดูเส้น DI: +DI อยู่เหนือ −DI บ่งบอกว่าแรงขาขึ้นครองตลาด −DI อยู่เหนือ +DI บ่งบอกว่าแรงขาลงครองตลาด

ADX ไม่สนทิศทาง

นี่คือจุดที่ถูกอ่านผิดบ่อยที่สุด ADX ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าราคากำลังขึ้น ถ้า EUR/USD ร่วงลงต่อเนื่องสองชั่วโมง ADX จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ −DI ยังอยู่เหนือ +DI ADX ที่ลดลงก็ไม่ได้แปลว่าราคากำลังลง มันหมายความว่าเทรนด์ ไม่ว่าจะไปทางไหน กำลังอ่อนแรงลง

ADX ยังหันหัวลงแม้เทรนด์แค่หยุดพัก การลดลงจาก 38 เป็น 32 อาจเป็นการพักตัวในเทรนด์ที่ยังไม่เสีย ไม่ใช่การกลับตัว

ตัวอย่าง

GBP/USD บน M15 ช่วงตลาดเอเชีย ADX อยู่ที่ 14 เส้น +DI และ −DI ตัดกันทุกไม่กี่แท่ง และราคาเคลื่อนไหวในกล่อง 15 pip ADX บอกว่า: ไม่มีเทรนด์ เครื่องมือตามเทรนด์จึงมีแนวโน้มจะกลับสัญญาณไปมาตรงนี้

เมื่อตลาดลอนดอนเปิด ราคาหลุดกล่องลงไป −DI กระโดดขึ้นเหนือ +DI และในหกแท่งถัดมา ADX ไต่จาก 14 เป็น 27 ตอนนี้ ADX บอกว่ามีเทรนด์ และเส้น DI บอกว่าชี้ลง เทรดเดอร์ที่ใช้โครงสร้างตลาดจะเห็นจุดต่ำที่ต่ำลงและจุดสูงที่ต่ำลงก่อตัวในเวลาเดียวกัน มุมมองทั้งสองสอดคล้องกัน

กรณีที่ล้มเหลว: ADX ไต่ขึ้นถึง 27 จากแท่งเทียนข่าวแรงๆ เพียงแท่งเดียว แล้วราคาดีดกลับเข้ากล่อง ADX ยังเพิ่มขึ้นต่ออีกไม่กี่แท่งเพราะการปรับให้เรียบ แม้การเคลื่อนไหวจะล้มเหลวไปแล้ว ADX ช้าทั้งขาขึ้นและขาลง

ใช้ ADX ร่วมกับเครื่องมือเทรนด์

ADX ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะตัวกรอง มากกว่าตัวกระตุ้นการเข้าเทรด:

• ใช้ ADX ตัดสินว่าเครื่องมือเทรนด์ เหมาะหรือไม่ ถ้า ADX ต่ำ ให้ระแวงการพลิกของ Parabolic SAR และการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ใช้เส้น DI เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือโครงสร้างตลาด ตัดสินว่า ไปทางไหน
• ใช้ระดับราคาตัดสินว่า ตรงไหน ที่อาจมีบางอย่างเกิดขึ้น

การตัดกันของเส้น DI เพียงอย่างเดียวสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากในกรอบราคา ซึ่งเป็นสภาพที่ ADX มีไว้เพื่อเตือนคุณพอดี

เวลาหมดอายุสั้นและ OTC

ADX ต้องใช้แท่งเทียนจำนวนมากในการก่อตัว และการปรับให้เรียบสองชั้นทำให้มันตามหลัง บนกราฟ S5–M1 มันตอบสนองหลังจากการเคลื่อนไหวสั้นๆ ส่วนใหญ่จบไปแล้ว สำหรับเวลาหมดอายุสั้น การอ่านบน M5 หรือ M15 ในฐานะคำอธิบายสภาพตลาดปัจจุบัน คือมีเทรนด์หรือไม่ จะมีประโยชน์กว่า

บนสินทรัพย์ OTC ของ Sky Trade ราคาสร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Sky Trade และไม่ได้ติดตามตลาดจริงใดๆ โมเดลทำให้การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปคาดเดาไม่ได้ แม้ ADX จะสูงบน OTC มันก็แค่อธิบายความสุ่มที่ผ่านมา ไม่ใช่เทรนด์ที่คุณคาดได้ว่าจะไปต่อ

วิธีใช้ในเทอร์มินัล Sky Trade

ADX อยู่ในกลุ่มออสซิลเลเตอร์ของรายการอินดิเคเตอร์ และแสดงในแผงแยกใต้กราฟ ใช้คาบ 14 และดู ADX ร่วมกับเส้น DI แทนการดูตัวเลขเดียวโดดๆ