آموزش ADX: سنجش قدرت روند با +DI و −DI

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) قدرت روند بازار را روی مقیاسی از 0 تا 100 می‌سنجد. نمی‌گوید روند صعودی است یا نزولی؛ این کار بر عهده دو خط همراه آن، +DI و −DI، است. این‌ها با هم به سؤالی جواب می‌دهند که بسیاری از اندیکاتورها از آن می‌گذرند: «اصلاً روندی هست که ارزش دنبال کردن داشته باشد؟»

سه خط

ADX بخشی از سیستم حرکت جهت‌دار وایلدر است که در سال 1978 همراه با RSI، ATR و پارابولیک SAR منتشر شد.

• +DI (شاخص جهت‌دار مثبت) می‌سنجد چه مقدار از حرکت اخیر رو به بالا بوده است.
• −DI (شاخص جهت‌دار منفی) می‌سنجد چه مقدار رو به پایین بوده است.
• ADX سنجه‌ای هموارشده از فاصله میان +DI و −DI است، صرف‌نظر از اینکه کدام بالاتر است.

دوره پیش‌فرض 14 است.

محاسبه به‌طور خلاصه

برای هر کندل، سقف امروز را با سقف دیروز مقایسه کنید (حرکت رو به بالا) و کف دیروز را با کف امروز (حرکت رو به پایین). فقط بزرگ‌تر از این دو حساب می‌شود، آن هم فقط اگر مثبت باشد؛ دیگری صفر در نظر گرفته می‌شود. این مقادیر در 14 دوره هموار و بر ATR همان دوره تقسیم می‌شوند و +DI و −DI را به‌صورت درصد می‌دهند.

سپس شاخص جهت‌دار DX = |+DI − −DI| / (+DI + −DI) × 100 است و ADX میانگین هموارشده DX است. چون از قدر مطلق تفاوت استفاده می‌کند، یک حرکت نزولی قوی و یک حرکت صعودی قوی ADX یکسانی می‌سازند.

خواندن اعداد

یک راهنمای رایج:

این آستانه‌ها قراردادی‌اند، نه ثابت‌های فیزیکی. در برخی ابزارها و تایم‌فریم‌ها، 20 همان رفتاری را دارد که 25 در جاهای دیگر. پیش از پذیرفتن هر آستانه‌ای، ابزاری را که معامله می‌کنید روی یک حساب دمو زیر نظر بگیرید.

برای جهت، به خطوط DI نگاه کنید: +DI بالای −DI نشان می‌دهد فشار صعودی غالب است؛ −DI بالای +DI نشان‌دهنده فشار نزولی است.

ADX به جهت بی‌اعتناست

این نکته‌ای است که بیش از همه اشتباه خوانده می‌شود. ADX رو به افزایش به معنای افزایش قیمت نیست. اگر EUR/USD دو ساعت پیوسته پایین بیاید، ADX بالا می‌رود، در حالی که −DI بالای +DI می‌ماند. ADX رو به کاهش هم به معنای کاهش قیمت نیست؛ یعنی روند، به هر سمتی که بوده، قدرتش را از دست می‌دهد.

ADX حتی وقتی روند فقط مکث می‌کند هم پایین می‌آید. افت از 38 به 32 می‌تواند یک تثبیت در روندی باشد که هنوز سالم است، نه بازگشت.

یک مثال کاربردی

GBP/USD در M15. در طول جلسه آسیا ADX روی 14 است، +DI و −DI هر چند کندل یک بار یکدیگر را قطع می‌کنند و قیمت در یک باکس 15 پیپی حرکت می‌کند. ADX می‌گوید: روندی نیست، پس ابزارهای روندی اینجا احتمالاً سیگنال‌های رفت‌وبرگشتی می‌دهند.

با باز شدن لندن، قیمت باکس را رو به پایین می‌شکند. −DI بالای +DI می‌پرد و طی شش کندل بعدی ADX از 14 به 27 می‌رسد. حالا ADX می‌گوید روند وجود دارد و خطوط DI می‌گویند جهتش رو به پایین است. معامله‌گری که از ساختار بازار استفاده می‌کند، هم‌زمان شکل‌گیری کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر را می‌بیند؛ دو دیدگاه با هم هم‌خوانی دارند.

حالت شکست: ADX با یک کندل خبری تند به 27 می‌رسد و بعد قیمت به داخل باکس برمی‌گردد. ADX به دلیل هموارسازی‌اش تا چند کندل دیگر بالا می‌رود، با اینکه حرکت از قبل شکست خورده است. ADX هم در مسیر بالا کند است و هم در مسیر پایین.

ترکیب ADX با ابزارهای روند

ADX بیشتر به‌عنوان فیلتر کار می‌کند تا ماشه:

• از ADX استفاده کنید تا تصمیم بگیرید آیا ابزارهای روندی مناسب‌اند. ADX پایین: به تغییر جهت‌های پارابولیک SAR و تقاطع‌های میانگین متحرک با تردید نگاه کنید.
• از خطوط DI، میانگین‌های متحرک یا ساختار بازار برای تصمیم درباره کدام جهت استفاده کنید.
• از سطوح قیمتی برای تصمیم درباره اینکه کجا ممکن است اتفاقی بیفتد استفاده کنید.

تقاطع‌های DI به‌تنهایی در رنج‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی تولید می‌کنند، و این دقیقاً همان شرایطی است که ADX قرار است درباره‌اش هشدار دهد.

انقضاهای کوتاه و OTC

ADX برای شکل‌گیری به کندل‌های زیادی نیاز دارد و هموارسازی دوگانه‌اش باعث تأخیرش می‌شود. در نمودارهای S5 تا M1، بعد از اینکه بیشتر حرکت‌های کوتاه تمام شده‌اند واکنش نشان می‌دهد. برای انقضاهای کوتاه، خواندنش در M5 یا M15 به‌عنوان توصیفی از رژیم فعلی بازار مفیدتر است: روندی یا غیرروندی.

در ابزارهای OTC در Sky Trade، قیمت‌ها توسط سرور Sky Trade تولید می‌شوند و هیچ بازار واقعی را دنبال نمی‌کنند. مدل، حرکت بعدی را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند، پس حتی ADX بالا در آنجا تصادفی بودن گذشته را توصیف می‌کند، نه روندی که بتوان انتظار ادامه‌اش را داشت.

استفاده از آن در ترمینال Sky Trade

ADX در گروه اسیلاتورها در فهرست اندیکاتورها قرار دارد و در یک پنل جداگانه زیر نمودار نمایش داده می‌شود. دوره را روی 14 نگه دارید و به جای یک عدد منفرد، ADX را همراه با خطوط DI بخوانید.