ADX izahı: +DI və −DI ilə trendin gücünü ölçmək

Average Directional Index (ADX) bazarın nə qədər güclü trenddə olduğunu 0-dan 100-ə qədər şkalada ölçür. O, trendin yuxarı, yoxsa aşağı olduğunu demir; bu iş onun iki köməkçi xəttinə, +DI və −DI-yə aiddir. Birlikdə onlar bir çox indikatorun ötüb keçdiyi suala cavab verməyə kömək edir: "Ümumiyyətlə izləməyə dəyən trend varmı?"

Üç xətt

ADX Wilder-in Directional Movement System sisteminin bir hissəsidir və 1978-ci ildə RSI, ATR və Parabolic SAR ilə birlikdə dərc olunub.

• +DI (müsbət istiqamət indikatoru) son hərəkətin nə qədərinin yuxarı olduğunu ölçür.
• −DI (mənfi istiqamət indikatoru) nə qədərinin aşağı olduğunu ölçür.
• ADX hansının üstdə olmasından asılı olmayaraq +DI ilə −DI-nin bir-birindən nə qədər aralı olduğunun hamarlanmış ölçüsüdür.

Standart period 14-dür.

Qısaca necə hesablanır

Hər şam üçün bugünkü maksimum dünənki maksimumla (yuxarı hərəkət), dünənki minimum isə bugünkü minimumla (aşağı hərəkət) müqayisə olunur. İkisindən yalnız böyüyü və yalnız müsbətdirsə nəzərə alınır; digəri sıfır götürülür. Bu dəyərlər 14 period üzrə hamarlanır və eyni periodun ATR-ına bölünür, nəticədə +DI və −DI faizlə alınır.

Sonra istiqamət indeksi DX = |+DI − −DI| / (+DI + −DI) × 100 hesablanır, ADX isə DX-in hamarlanmış ortalamasıdır. Mütləq fərqdən istifadə olunduğu üçün güclü eniş də, güclü yüksəliş də eyni ADX verir.

Rəqəmləri oxumaq

Geniş yayılmış bələdçi:

Bu hədlər fiziki sabitlər deyil, razılaşmalardır. Bəzi alətlərdə və taymfreymlərdə 20 başqa yerdəki 25 kimi davranır. İstənilən həddi qəbul etməzdən əvvəl ticarət etdiyiniz aləti demo hesabda müşahidə edin.

İstiqamət üçün DI xətlərinə baxın: +DI −DI-dən yuxarıdırsa, yuxarı təzyiq üstünlük təşkil edir; −DI +DI-dən yuxarıdırsa, aşağı təzyiq.

ADX istiqamətə baxmır

Ən çox səhv oxunan məqam budur. Yüksələn ADX qiymətin qalxdığı demək deyil. Əgər EUR/USD iki saat ərzində sabit enirsə, ADX qalxır, −DI isə +DI-dən yuxarıda qalır. Enən ADX qiymətin düşdüyü demək deyil; bu, trendin — hansı tərəfə olursa olsun — gücünü itirdiyini bildirir.

ADX trend sadəcə fasilə verəndə də aşağı dönür. 38-dən 32-yə düşmə dönüş yox, hələ də qüvvədə olan trend daxilində konsolidasiya ola bilər.

Hesablanmış nümunə

GBP/USD M15-də. Asiya sessiyası ərzində ADX 14-dədir, +DI və −DI hər bir neçə şamdan bir kəsişir, qiymət 15 pipslik qutuda hərəkət edir. ADX deyir: trend yoxdur, deməli trend izləyən alətlər burada çox güman ki, yalançı siqnallar verəcək.

London açılışında qiymət qutunun aşağısına qırılır. −DI +DI-nin üstünə sıçrayır və növbəti altı şamda ADX 14-dən 27-yə qalxır. İndi ADX trendin olduğunu, DI xətləri isə onun aşağı yönəldiyini deyir. Bazar strukturundan istifadə edən treyder eyni vaxtda daha aşağı diblər və daha aşağı zirvələrin yarandığını görərdi; iki baxış bir-biri ilə razılaşır.

Uğursuz ssenari: ADX tək kəskin xəbər şamında 27-yə qalxır, sonra qiymət qutuya geri sıçrayır. Hamarlanma səbəbindən hərəkət artıq uğursuz olsa da, ADX daha bir neçə şam qalxmağa davam edir. ADX həm qalxanda, həm də enəndə yavaşdır.

ADX-i trend alətləri ilə birləşdirmək

ADX tətik kimi yox, süzgəc kimi daha yaxşı işləyir:

• Trend alətlərinin yerinə düşüb-düşmədiyini, yəni olub-olmadığını, ADX ilə həll edin. ADX aşağıdırsa, Parabolic SAR çevrilmələrinə və hərəkətli ortalamaların kəsişmələrinə şübhə ilə yanaşın.
• Hansı tərəfə olduğunu DI xətləri, hərəkətli ortalamalar və ya bazar strukturu ilə həll edin.
• Harada nəsə baş verə biləcəyini qiymət səviyyələri ilə həll edin.

Təkbaşına DI kəsişmələri diapazonlarda çoxlu yalançı siqnal verir — bu isə məhz ADX-in sizi xəbərdar etməli olduğu vəziyyətdir.

Qısa ekspirasiyalar və OTC

ADX-in formalaşması üçün çoxlu şam lazımdır, ikiqat hamarlanma isə onu gecikdirir. S5–M1 qrafiklərində o, qısa hərəkətlərin çoxu bitdikdən sonra reaksiya verir. Qısa ekspirasiyalar üçün onu M5 və ya M15-də cari rejimin — trend var, ya yox — təsviri kimi oxumaq daha faydalıdır.

Sky Trade-in OTC alətlərində qiymətləri Sky Trade-in serveri yaradır və onlar heç bir real bazarı izləmir. Model növbəti hərəkəti proqnozlaşdırılmaz edir, ona görə orada hətta yüksək ADX də davam etməsini gözləyə biləcəyiniz trendi yox, keçmiş təsadüfiliyi təsvir edir.

Sky Trade terminalında necə istifadə etmək olar

ADX indikatorlar siyahısının osilyatorlar qrupundadır və qrafikin altında ayrıca paneldə görünür. Periodu 14 saxlayın və tək bir rəqəmə yox, ADX-ə DI xətləri ilə birlikdə baxın.