Кривая капитала (кривая доходности)

Кривая капитала отображает баланс после каждой сделки или каждого дня. Два трейдера могут закончить месяц с одинаковой прибылью и совершенно разными кривыми: у одного гладкая и равномерно растущая, у другого — с глубокими просадками по пути. Кривая показывает, что второй трейдер взял на себя гораздо больший риск ради того же результата.

На что смотреть:

• общий наклон — прибавляет метод со временем или теряет;
• глубину и продолжительность провалов;
• внезапные ступеньки, которые часто выдают одну сделку с завышенной ставкой или день тильта;
• изменения поведения, например выполаживание кривой после того, как метод перестал работать.

Частая ошибка — судить о методе по короткому растущему отрезку. На 50 сделках почти что угодно может по везению нарисовать красивую кривую. Другая — не замечать, что изменилось в начале сильной полосы: кривая, ставшая круче сразу после повышения ставок, может в основном показывать более крупные ставки, а не лучшую торговлю.

Кривую капитала можно построить по истории сделок в Sky Trade или по дневнику трейдера. Еженедельный просмотр превращает абстрактные цифры в картинку. См. просадка и восстановление.