Menggabungkan penunjuk: konfluens tanpa carta bersepah atau overfitting

Menambah lebih banyak penunjuk pada carta terasa seperti menambah lebih banyak kepastian. Biasanya ia hanya menambah maklumat yang sama, dilukis dalam warna berbeza. Cara yang berguna untuk menggabungkan penunjuk ialah memilih alat yang menjawab soalan berbeza, kemudian mencari saat apabila jawapan-jawapan bebas itu bersetuju.

Mendahului dan ketinggalan, secara jujur

Anda akan sering membaca bahawa penunjuk sama ada mendahului atau ketinggalan.

• [Penunjuk ketinggalan](/glossary/lagging-indicator) seperti purata bergerak, MACD, Parabolic SAR dan ADX mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh harga. Ia perlahan tetapi kurang melompat-lompat.
• [Penunjuk mendahului](/glossary/leading-indicator) biasanya merujuk kepada osilator seperti RSI, Stochastic dan CCI, yang cuba menunjukkan bila sesuatu pergerakan teregang dan mungkin berpusing.

Label "mendahului" itu agak murah hati. Setiap penunjuk pada carta dikira daripada harga lalu. Osilator bertindak balas lebih pantas, jadi ia kelihatan seperti melihat ke hadapan, tetapi ia menghasilkan lebih banyak pusingan palsu. Anggap pilihan itu sebagai "pantas dan bising" lawan "perlahan dan lebih licin", bukan "meramal" lawan "mengesahkan".

Perangkap pengulangan

RSI, Stochastic, CCI, Williams %R dan osilator Momentum semuanya dibina daripada bahan mentah yang sama: kedudukan harga sekarang berbanding kedudukannya baru-baru ini. Pada kebanyakan carta, ia naik dan turun bersama. Apabila tiga daripadanya menunjukkan "terlebih beli" serentak, ia terasa seperti tiga pengesahan. Hakikatnya ia lebih dekat kepada satu pemerhatian yang diulang tiga kali.

Begitu juga, SMA, EMA, Hull MA dan DEMA dengan panjang yang hampir sama semuanya menggambarkan trend yang sama dengan kelewatan yang sedikit berbeza. Menimbunnya memberi anda garisan yang lebih tebal, bukan bukti tambahan.

Ujian pantas untuk pengulangan: jika dua penunjuk hampir sentiasa bersetuju, salah satunya hanyalah hiasan.

Struktur mudah: tiga soalan berbeza

Ramai pedagang memilih susunan seperti ini:

1. Trend atau rejim. Satu alat untuk menggambarkan gambaran besar, contohnya EMA 50 tempoh, atau ADX untuk membezakan trend daripada julat.
2. Momentum atau masa. Satu osilator, seperti RSI atau MACD, untuk melihat sama ada anjakan balik sudah teregang atau pergerakan semakin pudar.
3. Paras harga. Sokongan dan rintangan biasa, paras tinggi dan rendah ayunan, mungkin tahap Fibonacci yang bertepatan dengannya. Ini datang daripada harga itu sendiri, bukan daripada penunjuk.

Setiap bahagian menjawab sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh yang lain. Apabila semuanya sejajar, anda mempunyai konfluens: sebab-sebab bebas yang menunjuk kepada idea yang sama.

Contoh pengiraan

EUR/USD pada M15. Harga berada di atas EMA 50 yang sedang naik, jadi alat trend berkata naik. Harga berundur ke paras mendatar 1.08300 yang menjadi rintangan semalam dan kini telah diuji semula dari atas. RSI(14) jatuh ke 42 semasa anjakan balik, kemudian berpusing naik ketika lilin ditutup semula di atas paras itu.

Tiga jenis maklumat berbeza bersetuju: trend naik, harga di paras yang bermakna, momentum berpusing mengikut arah trend. Itu persediaan yang munasabah untuk dikaji.

Sekarang versi kegagalannya: semuanya kelihatan sama, tetapi sepuluh minit kemudian satu siaran data berjadual keluar, harga jatuh 20 pip menembusi paras itu, dan ketiga-tiga alat berbalik. Konfluens meningkatkan kualiti sesuatu idea; ia tidak melindunginya daripada peristiwa. Menyemak kalendar ekonomi untuk siaran berjadual membantu mengelakkan sebahagian kejutan ini.

Dan versi berulangnya: harga di atas EMA 20, EMA 50 dan SMA 50, manakala RSI, Stochastic dan CCI semuanya berpusing naik. Enam "pengesahan", tetapi sebenarnya dua pemerhatian: trend naik dan momentum jangka pendek naik.

Overfitting

Overfitting (penyesuaian berlebihan) bermaksud melaraskan alat dan tetapan sehingga ia menerangkan masa lalu dengan sempurna. Jika anda menukar RSI kepada tempoh 11, Stochastic kepada 7-3-3 dan EMA kepada 37 kerana gabungannya menangkap lima pusingan terakhir, kemungkinan besar anda telah menyesuaikan hingar. Minggu depan tetapan yang sama akan terlepas.

Cara untuk kekal jujur:

• Utamakan tetapan standard melainkan anda ada sebab yang jelas untuk menukarnya.
• Tulis peraturan anda sebelum mengujinya, bukan selepas.
• Uji pada data yang tidak anda gunakan untuk mereka bentuk peraturan, contohnya pada minggu yang lain.
• Rekod setiap dagangan dalam jurnal dagangan, termasuk dagangan yang persediaannya gagal.

Tempoh tamat singkat dan OTC

Pada carta S5–M1, semua jenis penunjuk bertindak balas terhadap hingar tick, dan osilator pantas berbalik beberapa kali seminit. Menggabungkan dua isyarat yang bising tidak menghasilkan isyarat yang bersih. Ramai pedagang menggunakan rangka masa lebih tinggi untuk trend dan paras, dan rangka masa dagangan hanya untuk menentukan masa.

Pada instrumen OTC Sky Trade, harga dijana oleh pelayan Sky Trade dan tidak mengikut mana-mana pasaran sebenar. Model itu menjadikan pergerakan seterusnya tidak dapat diramal, jadi tiada gabungan penunjuk yang memberi kelebihan bermakna di sana; konfluens pada OTC hanyalah kebetulan antara alat-alat yang membaca siri rawak yang sama.

Cara menggunakannya dalam terminal Sky Trade

Terminal menawarkan 29 penunjuk, lebih daripada yang diperlukan oleh mana-mana carta. Pilih satu alat trend dan satu osilator, tambah paras mendatar dengan alat lukisan, dan buang apa sahaja yang hanya mengulang maklumat yang sudah ada di skrin.