İndikatorları birləşdirmək: qarışıqlıq və overfitting olmadan konfluensiya

Qrafikə daha çox indikator əlavə etmək daha çox əminlik əlavə etmək kimi görünür. Adətən isə bu, fərqli rənglərlə çəkilmiş eyni məlumatı artırır. İndikatorları birləşdirməyin faydalı yolu fərqli suallara cavab verən alətləri seçmək və sonra bu müstəqil cavabların razılaşdığı anları axtarmaqdır.

Qabaqlayan və gecikən — dürüst desək

Tez-tez oxuyacaqsınız ki, indikatorlar ya qabaqlayan, ya da gecikən olur.

• Hərəkətli ortalamalar, MACD, Parabolic SAR və ADX kimi [gecikən indikatorlar](/glossary/lagging-indicator) qiymətin artıq etdiyini təsdiqləyir. Onlar yavaşdır, amma daha az titrəkdir.
• [Qabaqlayan indikatorlar](/glossary/leading-indicator) dedikdə adətən RSI, Stochastic və CCI kimi osilyatorlar nəzərdə tutulur; onlar hərəkətin nə vaxt dartıldığını və dönə biləcəyini göstərməyə çalışır.

"Qabaqlayan" adı səxavətlidir. Qrafikdəki hər indikator keçmiş qiymətlərdən hesablanır. Osilyatorlar daha tez reaksiya verir, bu da onları irəliyə baxırmış kimi göstərir, amma daha çox yalançı dönüş yaradır. Seçimə "proqnozlaşdıran" və "təsdiqləyən" kimi yox, "sürətli və küylü" ilə "yavaş və daha hamar" kimi baxın.

Təkrarlanma tələsi

RSI, Stochastic, CCI, Williams %R və Momentum osilyatoru eyni xammaldan qurulub: qiymətin indi harada olduğu ilə bu yaxınlarda harada olduğunun müqayisəsi. Əksər qrafiklərdə onlar birlikdə qalxıb enir. Onlardan üçü eyni anda "həddən artıq alınma" göstərəndə bu, üç təsdiq kimi hiss olunur. Əslində bu, üç dəfə təkrarlanan bir müşahidəyə daha yaxındır.

Eyni şəkildə, oxşar uzunluqlu SMA, EMA, Hull MA və DEMA eyni trendi bir az fərqli gecikmə ilə təsvir edir. Onları üst-üstə qoymaq sizə daha çox sübut yox, daha qalın xətt verir.

Təkrarlanma üçün tez yoxlama: iki indikator demək olar həmişə razılaşırsa, onlardan biri bəzəkdir.

Sadə struktur: üç fərqli sual

Bir çox treyder təxminən belə bir sxemdə dayanır:

1. Trend və ya rejim. Böyük mənzərəni təsvir edən bir alət, məsələn 50 periodluq EMA, ya da trendi diapazondan ayırmaq üçün ADX.
2. İmpuls və ya vaxt seçimi. Geri çəkilmənin dartılıb-dartılmadığını və ya hərəkətin sönüb-sönmədiyini görmək üçün RSI və ya MACD kimi bir osilyator.
3. Qiymət səviyyələri. Sadə dəstək və müqavimət, dalğaların zirvələri və dibləri, bəlkə də onlarla üst-üstə düşən Fibonacci səviyyəsi. Bunlar indikatordan yox, qiymətin özündən gəlir.

Hər hissə digərlərinin cavab verə bilmədiyi suala cavab verir. Onlar bir xəttə düzüləndə konfluensiya yaranır: eyni ideyaya işarə edən müstəqil səbəblər.

Hesablanmış nümunə

EUR/USD M15-də. Qiymət yüksələn 50 EMA-nın üstündədir, deməli trend aləti yuxarı deyir. Qiymət dünən müqavimət olmuş və indi yuxarıdan yenidən yoxlanmış 1.08300 üfüqi səviyyəsinə geri çəkilir. Geri çəkilmə zamanı RSI(14) 42-yə enir, sonra şam səviyyənin üstündə bağlananda yuxarı dönür.

Üç fərqli növ məlumat razılaşır: trend yuxarıdır, qiymət mənalı səviyyədədir, impuls trend istiqamətində dönür. Bu, öyrənməyə dəyən məntiqli setapdır.

İndi uğursuz versiya: hər şey eyni görünür, amma on dəqiqə sonra planlaşdırılmış statistik məlumat çıxır, qiymət səviyyəni yararaq 20 pips düşür və üç alətin hamısı çevrilir. Konfluensiya ideyanın keyfiyyətini artırır; onu hadisələrdən qorumur. Planlaşdırılmış məlumatlar üçün iqtisadi təqvimi yoxlamaq bu sürprizlərin bir qismindən qaçmağa kömək edir.

Təkrarlanan versiya isə belədir: qiymət EMA 20, EMA 50 və SMA 50-nin üstündədir, RSI, Stochastic və CCI isə hamısı yuxarı dönür. Altı "təsdiq", amma əslində iki müşahidə: trend yuxarıdır və qısamüddətli impuls yuxarıdır.

Həddən artıq uyğunlaşma

Həddən artıq uyğunlaşma (overfitting) alətləri və ayarları keçmişi mükəmməl izah edənə qədər dəyişmək deməkdir. Əgər RSI-ı 11 perioda, Stochastic-i 7-3-3-ə, EMA-nı isə 37-yə dəyişirsinizsə, çünki birlikdə son beş dönüşü tutdular, çox güman ki, küyə uyğunlaşmısınız. Gələn həftə eyni ayarlar səhv edəcək.

Özünüzlə dürüst qalmağın yolları:

• Dəyişmək üçün aydın səbəbiniz yoxdursa, standart ayarlara üstünlük verin.
• Qaydalarınızı yoxlamadan əvvəl yazın, sonra yox.
• Qaydaları hazırlamaq üçün istifadə etmədiyiniz məlumatlarda, məsələn başqa bir həftədə yoxlayın.
• Setapın uğursuz olduğu əqdlər də daxil olmaqla hər əqdi ticarət jurnalında qeyd edin.

Qısa ekspirasiyalar və OTC

S5–M1 qrafiklərində hər növ indikator tik küyünə reaksiya verir, sürətli osilyatorlar isə dəqiqədə bir neçə dəfə çevrilir. İki küylü siqnalı birləşdirmək təmiz siqnal yaratmır. Çox treyder trend və səviyyələr üçün böyük taymfreymlərdən, ticarət taymfreymindən isə yalnız vaxt seçmək üçün istifadə edir.

Sky Trade-in OTC alətlərində qiymətləri Sky Trade-in serveri yaradır və onlar heç bir real bazarı izləmir. Model növbəti hərəkəti proqnozlaşdırılmaz edir, ona görə orada heç bir indikator kombinasiyası mənalı üstünlük vermir; OTC-də konfluensiya eyni təsadüfi sıranı oxuyan alətlər arasında sadəcə təsadüfi üst-üstə düşmədir.

Sky Trade terminalında necə istifadə etmək olar

Terminal 29 indikator təklif edir — bu, istənilən tək qrafikə lazım olandan çoxdur. Bir trend aləti və bir osilyator seçin, çizim alətləri ilə üfüqi səviyyələr əlavə edin və ekranda artıq olanı sadəcə təkrarlayan hər şeyi silin.