Kết hợp các chỉ báo: hợp lưu mà không rối mắt hay quá khớp

Thêm chỉ báo lên biểu đồ tạo cảm giác như đang thêm sự chắc chắn. Thường thì nó chỉ thêm cùng một thông tin, được vẽ bằng những màu khác nhau. Cách kết hợp chỉ báo hữu ích là chọn những công cụ trả lời các câu hỏi khác nhau, rồi tìm những thời điểm mà các câu trả lời độc lập ấy đồng thuận.

Dẫn dắt và trễ, một cách trung thực

Bạn sẽ thường đọc thấy rằng chỉ báo được chia thành loại dẫn dắt và loại trễ.

• [Chỉ báo trễ](/glossary/lagging-indicator) như đường trung bình động, MACD, Parabolic SAR và ADX xác nhận những gì giá đã làm. Chúng chậm nhưng ít giật hơn.
• [Chỉ báo dẫn dắt](/glossary/leading-indicator) thường là các chỉ báo dao động như RSI, Stochastic và CCI, cố gắng cho thấy khi nào một nhịp di chuyển bị kéo căng và có thể quay đầu.

Cái nhãn "dẫn dắt" khá hào phóng. Mọi chỉ báo trên biểu đồ đều được tính từ giá trong quá khứ. Các chỉ báo dao động phản ứng nhanh hơn, khiến chúng trông như nhìn trước được, nhưng chúng tạo ra nhiều lần quay đầu sai hơn. Hãy coi lựa chọn này là "nhanh và nhiễu" so với "chậm và mượt hơn", chứ không phải "dự báo" so với "xác nhận".

Cái bẫy trùng lặp

RSI, Stochastic, CCI, Williams %R và chỉ báo Momentum đều được xây dựng từ cùng một nguyên liệu thô: giá hiện tại so với giá gần đây. Trên hầu hết biểu đồ, chúng lên xuống cùng nhau. Khi ba chỉ báo cùng lúc báo "quá mua", bạn cảm thấy như có ba lần xác nhận. Thực tế nó gần với một quan sát được lặp lại ba lần hơn.

Tương tự, SMA, EMA, Hull MA và DEMA có độ dài tương đương đều mô tả cùng một xu hướng với độ trễ hơi khác nhau. Chồng chúng lên nhau cho bạn một đường dày hơn, không phải thêm bằng chứng.

Một phép thử nhanh cho sự trùng lặp: nếu hai chỉ báo gần như luôn đồng ý với nhau, một trong số chúng chỉ là đồ trang trí.

Một cấu trúc đơn giản: ba câu hỏi khác nhau

Nhiều trader dừng lại ở một cấu trúc kiểu như sau:

1. Xu hướng hoặc trạng thái thị trường. Một công cụ để mô tả bức tranh lớn, ví dụ EMA 50 chu kỳ, hoặc ADX để phân biệt xu hướng với đi ngang.
2. Động lượng hoặc thời điểm. Một chỉ báo dao động, như RSI hoặc MACD, để xem một nhịp điều chỉnh đã bị kéo căng chưa hay một nhịp di chuyển đang yếu dần.
3. Các mức giá. Hỗ trợ và kháng cự đơn thuần, các đỉnh và đáy sóng, có thể thêm một mức Fibonacci trùng với chúng. Những thứ này đến từ chính giá, không phải từ chỉ báo.

Mỗi phần trả lời điều mà các phần khác không trả lời được. Khi chúng thẳng hàng, bạn có hợp lưu: những lý do độc lập cùng chỉ về một ý tưởng.

Một ví dụ cụ thể

EUR/USD trên khung M15. Giá nằm trên đường EMA 50 đang đi lên, nên công cụ xu hướng nói tăng. Giá điều chỉnh về mức ngang 1,08300 vốn là kháng cự hôm qua và giờ đã được kiểm tra lại từ phía trên. RSI(14) giảm xuống 42 trong nhịp điều chỉnh, rồi quay lên khi cây nến đóng cửa trở lại trên mức đó.

Ba loại thông tin khác nhau đồng thuận: xu hướng tăng, giá ở một mức có ý nghĩa, động lượng quay lại theo hướng xu hướng. Đó là một thiết lập hợp lý để nghiên cứu.

Giờ là phiên bản thất bại: mọi thứ trông y hệt, nhưng mười phút sau một bản tin dữ liệu theo lịch được công bố, giá rơi 20 pip xuyên qua mức đó, và cả ba công cụ đều đảo chiều. Hợp lưu cải thiện chất lượng của một ý tưởng; nó không bảo vệ ý tưởng đó khỏi các sự kiện. Kiểm tra lịch kinh tế để biết các bản tin theo lịch giúp tránh được một phần những bất ngờ như vậy.

Và phiên bản trùng lặp: giá nằm trên EMA 20, EMA 50 và SMA 50, trong khi RSI, Stochastic và CCI cùng quay lên. Sáu "lần xác nhận", nhưng thực chất chỉ có hai quan sát: xu hướng tăng và động lượng ngắn hạn tăng.

Quá khớp

Quá khớp (overfitting) nghĩa là điều chỉnh công cụ và thiết lập cho đến khi chúng giải thích quá khứ một cách hoàn hảo. Nếu bạn đổi RSI sang chu kỳ 11, Stochastic sang 7-3-3 và EMA sang 37 vì kết hợp lại chúng bắt được năm lần đảo chiều gần nhất, rất có thể bạn đã khớp với nhiễu. Tuần sau cùng những thiết lập đó sẽ trượt.

Những cách giữ cho mình trung thực:

• Ưu tiên thiết lập chuẩn trừ khi bạn có lý do rõ ràng để thay đổi.
• Viết ra quy tắc trước khi kiểm tra, không phải sau đó.
• Kiểm tra trên dữ liệu mà bạn không dùng để thiết kế quy tắc, ví dụ trên một tuần khác.
• Ghi lại mọi giao dịch trong nhật ký giao dịch, kể cả những lần thiết lập thất bại.

Thời gian hết hạn ngắn và OTC

Trên biểu đồ S5–M1, mọi loại chỉ báo đều phản ứng với nhiễu tick, và các chỉ báo dao động nhanh đảo chiều vài lần mỗi phút. Kết hợp hai tín hiệu nhiễu không tạo ra một tín hiệu sạch. Nhiều trader dùng khung thời gian lớn hơn cho xu hướng và các mức giá, còn khung giao dịch chỉ dùng để canh thời điểm.

Trên các công cụ OTC của Sky Trade, giá do máy chủ của Sky Trade tạo ra và không đi theo bất kỳ thị trường thực nào. Mô hình khiến bước giá tiếp theo không thể dự đoán, nên không có tổ hợp chỉ báo nào mang lại lợi thế có ý nghĩa ở đó; hợp lưu trên OTC chỉ là sự trùng hợp giữa các công cụ cùng đọc một chuỗi ngẫu nhiên.

Cách dùng trong terminal Sky Trade

Terminal có 29 chỉ báo, nhiều hơn mức mà bất kỳ biểu đồ đơn lẻ nào cần. Hãy chọn một công cụ xu hướng và một chỉ báo dao động, thêm các mức ngang bằng công cụ vẽ, và gỡ bỏ bất cứ thứ gì chỉ lặp lại những gì đã có trên màn hình.