ترکیب اندیکاتورها: تلاقی بدون شلوغی و بدون بیش‌برازش

اضافه کردن اندیکاتورهای بیشتر به نمودار حس اطمینان بیشتر می‌دهد. معمولاً فقط همان اطلاعات را با رنگ‌های مختلف اضافه می‌کند. روش مفید ترکیب اندیکاتورها این است که ابزارهایی انتخاب کنید که به سؤال‌های متفاوتی جواب می‌دهند و بعد دنبال لحظه‌هایی باشید که این جواب‌های مستقل با هم موافق‌اند.

پیشرو و پیرو، صادقانه

زیاد می‌خوانید که اندیکاتورها یا پیشرو هستند یا پیرو.

• [اندیکاتورهای پیرو](/glossary/lagging-indicator) مثل میانگین‌های متحرک، MACD، پارابولیک SAR و ADX کاری را که قیمت از قبل انجام داده تأیید می‌کنند. کندند اما کمتر بالا و پایین می‌پرند.
• [اندیکاتورهای پیشرو](/glossary/leading-indicator) معمولاً یعنی اسیلاتورهایی مثل RSI، استوکاستیک و CCI که سعی می‌کنند نشان دهند کی یک حرکت کشیده شده و ممکن است برگردد.

برچسب «پیشرو» سخاوتمندانه است. هر اندیکاتوری روی نمودار از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود. اسیلاتورها سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند و همین باعث می‌شود به نظر برسد جلوتر را می‌بینند، اما برگشت‌های کاذب بیشتری تولید می‌کنند. این انتخاب را «سریع و پرنویز» در برابر «کند و هموارتر» ببینید، نه «پیش‌بینی‌کننده» در برابر «تأییدکننده».

دام تکرار

RSI، استوکاستیک، CCI، Williams %R و اسیلاتور مومنتوم همه از یک ماده خام ساخته شده‌اند: قیمت الان کجاست در مقایسه با جایی که اخیراً بوده. در بیشتر نمودارها با هم بالا و پایین می‌روند. وقتی سه‌تایشان هم‌زمان «اشباع خرید» نشان می‌دهند، حس سه تأیید را دارد. در واقع به یک مشاهده که سه بار تکرار شده نزدیک‌تر است.

به همین شکل، SMA، EMA، Hull MA و DEMA با طول مشابه همه یک روند را با تأخیری کمی متفاوت توصیف می‌کنند. روی هم چیدنشان یک خط ضخیم‌تر به شما می‌دهد، نه شواهد بیشتر.

یک آزمون سریع برای تکرار: اگر دو اندیکاتور تقریباً همیشه با هم موافق‌اند، یکی از آن‌ها تزئینی است.

یک ساختار ساده: سه سؤال متفاوت

بسیاری از معامله‌گران به چیزی شبیه این می‌رسند:

1. روند یا رژیم بازار. یک ابزار برای توصیف تصویر بزرگ‌تر، مثلاً EMA با دوره 50، یا ADX برای تشخیص روند از رنج.
2. مومنتوم یا زمان‌بندی. یک اسیلاتور، مثل RSI یا MACD، برای دیدن اینکه آیا یک پولبک کشیده شده یا حرکتی در حال محو شدن است.
3. سطوح قیمتی. حمایت و مقاومت ساده، سقف‌ها و کف‌های سوئینگ، شاید یک سطح فیبوناچی که با آن‌ها منطبق است. این‌ها از خود قیمت می‌آیند، نه از اندیکاتور.

هر بخش به چیزی جواب می‌دهد که بقیه نمی‌توانند. وقتی هم‌راستا می‌شوند، تلاقی (کانفلوئنس) دارید: دلایل مستقلی که به یک ایده اشاره می‌کنند.

یک مثال کاربردی

EUR/USD در M15. قیمت بالای EMA 50 رو به بالاست، پس ابزار روند می‌گوید صعودی. قیمت به یک سطح افقی در 1.08300 پولبک می‌زند که دیروز مقاومت بود و حالا از بالا دوباره آزموده شده است. RSI(14) در طول پولبک تا 42 پایین می‌آید و بعد، وقتی کندل دوباره بالای سطح بسته می‌شود، رو به بالا برمی‌گردد.

سه نوع اطلاعات متفاوت موافق‌اند: روند صعودی، قیمت در سطحی معنادار، مومنتوم در حال چرخش به سمت جهت روند. این ستاپی معقول برای مطالعه است.

حالا نسخه شکست: همه چیز همین‌طور به نظر می‌رسد، اما ده دقیقه بعد یک انتشار داده برنامه‌ریزی‌شده می‌رسد، قیمت 20 پیپ از سطح پایین می‌ریزد و هر سه ابزار جهتشان را عوض می‌کنند. تلاقی کیفیت یک ایده را بالا می‌برد؛ آن را از رویدادها محافظت نمی‌کند. بررسی تقویم اقتصادی برای انتشارهای برنامه‌ریزی‌شده کمک می‌کند از بعضی از این غافلگیری‌ها دوری کنید.

و نسخه تکراری: قیمت بالای EMA 20، EMA 50 و SMA 50 است، در حالی که RSI، استوکاستیک و CCI همه رو به بالا برمی‌گردند. شش «تأیید»، اما در واقع دو مشاهده: روند صعودی و مومنتوم کوتاه‌مدت صعودی.

بیش‌برازش

بیش‌برازش (اورفیتینگ) یعنی تنظیم ابزارها و پارامترها تا وقتی که گذشته را بی‌نقص توضیح دهند. اگر دوره RSI را به 11، استوکاستیک را به 7-3-3 و یک EMA را به 37 تغییر دهید چون با هم پنج برگشت آخر را گرفته‌اند، به احتمال زیاد نویز را برازش کرده‌اید. هفته بعد همان تنظیمات جا می‌مانند.

راه‌هایی برای صادق ماندن:

• تنظیمات استاندارد را ترجیح دهید، مگر اینکه دلیل روشنی برای تغییرشان داشته باشید.
• قوانینتان را پیش از آزمودن بنویسید، نه بعد از آن.
• روی داده‌ای آزمایش کنید که برای طراحی قوانین از آن استفاده نکرده‌اید، مثلاً روی یک هفته دیگر.
• هر معامله را در یک ژورنال معاملاتی ثبت کنید، از جمله آن‌هایی که ستاپشان شکست خورد.

انقضاهای کوتاه و OTC

در نمودارهای S5 تا M1، همه نوع اندیکاتوری به نویز تیک‌ها واکنش نشان می‌دهد و اسیلاتورهای سریع چند بار در دقیقه جهتشان را عوض می‌کنند. ترکیب دو سیگنال پرنویز یک سیگنال تمیز نمی‌سازد. بسیاری از معامله‌گران از تایم‌فریم‌های بالاتر برای روند و سطوح استفاده می‌کنند و تایم‌فریم معاملاتی را فقط برای زمان‌بندی به کار می‌برند.

در ابزارهای OTC در Sky Trade، قیمت‌ها توسط سرور Sky Trade تولید می‌شوند و هیچ بازار واقعی را دنبال نمی‌کنند. مدل، حرکت بعدی را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند، پس هیچ ترکیبی از اندیکاتورها آنجا برتری معناداری نمی‌دهد؛ تلاقی در OTC فقط تصادف میان ابزارهایی است که یک سری تصادفی را می‌خوانند.

استفاده از آن در ترمینال Sky Trade

ترمینال 29 اندیکاتور دارد، یعنی بیش از آنچه هر نمودار منفردی لازم دارد. یک ابزار روند و یک اسیلاتور انتخاب کنید، با ابزارهای ترسیم سطوح افقی اضافه کنید و هر چیزی را که فقط آنچه روی صفحه هست تکرار می‌کند حذف کنید.