Krzywa kapitału

Krzywa kapitału przedstawia saldo po każdej transakcji lub każdym dniu. Dwóch traderów może zakończyć miesiąc z takim samym zyskiem i mieć zupełnie różne krzywe: jedną gładką i równo rosnącą, drugą przechodzącą przez głębokie obsunięcia, zanim dotrze do celu. Krzywa pokazuje, że drugi trader podjął znacznie większe ryzyko dla tego samego wyniku.

Na co patrzeć:

• ogólne nachylenie — czy metoda zyskuje, czy traci w czasie;
• głębokość i długość spadków;
• nagłe skoki, które często ujawniają jedną przewymiarowaną transakcję lub dzień tiltu;
• zmiany zachowania, np. wypłaszczenie się krzywej, gdy metoda przestaje działać.

Częstym błędem jest ocenianie metody po krótkim, rosnącym odcinku. W 50 transakcjach niemal wszystko może przez przypadek dać ładnie wyglądającą krzywą. Innym jest ignorowanie tego, co zmieniło się na początku silnej passy: krzywa, która zrobiła się bardziej stroma zaraz po podniesieniu stawek, może głównie pokazywać większe stawki, a nie lepszy trading.

Krzywą kapitału możesz zbudować z historii transakcji w Sky Trade lub ze swojego dziennika tradingowego. Cotygodniowy przegląd zamienia abstrakcyjne liczby w obraz. Zobacz obsunięcie kapitału i odrabianie strat.