Curva dell'equity

Una curva dell'equity rappresenta il saldo dopo ogni operazione o ogni giorno. Due trader possono chiudere un mese con lo stesso profitto e avere curve completamente diverse: una liscia e in costante salita, l'altra che oscilla attraverso drawdown profondi prima di arrivare al traguardo. La curva mostra che il secondo trader ha corso molto più rischio per lo stesso risultato.

Cosa osservare:

• l'inclinazione generale, cioè se il metodo guadagna o perde nel tempo;
• la profondità e la durata delle discese;
• gli scalini improvvisi, che spesso rivelano un'operazione sovradimensionata o una giornata di tilt;
• i cambiamenti di comportamento, come una curva che si appiattisce dopo che un metodo smette di funzionare.

Un errore comune è giudicare un metodo da un tratto breve e in salita. Su 50 operazioni quasi qualsiasi cosa può produrre una bella curva per fortuna. Un altro è ignorare cosa è cambiato all'inizio di una serie forte: una curva che si è impennata subito dopo che hai alzato gli importi potrebbe mostrare soprattutto importi più grandi, non un trading migliore.

Puoi costruire una curva dell'equity dalla cronologia delle operazioni su Sky Trade o dal tuo diario di trading. Rivederla ogni settimana trasforma numeri astratti in un'immagine. Vedi drawdown e recupero.