پارابولیک SAR: نقطه‌ها، ضریب شتاب و منطق حد ضرر متحرک

پارابولیک SAR اندیکاتوری است که ردیفی از نقطه‌ها را زیر یا بالای کندل‌ها رسم می‌کند. نقطه‌های زیر قیمت یعنی اندیکاتور روند را صعودی می‌داند؛ نقطه‌های بالای قیمت یعنی نزولی. وقتی قیمت به نقطه‌ها برسد، آن‌ها به سمت دیگر می‌پرند. خواندنش ساده است و دقیقاً به همین دلیل ارزش دارد پیش از اعتماد به آن بفهمید واقعاً چه کاری انجام می‌دهد.

SAR مخفف چیست

SAR یعنی «stop and reverse» (توقف و معکوس). جی. ولز وایلدر آن را در دهه 1970 به‌عنوان حد ضرر متحرک برای معامله‌گری طراحی کرد که همیشه در بازار حضور دارد: در پوزیشن خرید تا وقتی حد ضرر بخورد، بعد بلافاصله پوزیشن فروش، و همین‌طور ادامه. نقطه‌ها همان سطح حد ضرر هستند. مدخل حد ضرر متحرک در واژه‌نامه ایده پایه را توضیح می‌دهد.

پس پارابولیک SAR سعی نمی‌کند چیزی را پیش‌بینی کند. فقط به یک سؤال جواب می‌دهد: «اگر این روند را دنبال می‌کردم، الان نقطه خروجم کجا بود؟»

نقطه‌ها چطور محاسبه می‌شوند

سه جزء:

• SAR: نقطه فعلی.
• EP (نقطه افراطی): بالاترین سقف روند صعودی فعلی، یا پایین‌ترین کف روند نزولی فعلی.
• AF (ضریب شتاب): از 0.02 شروع می‌شود، با هر نقطه افراطی جدید 0.02 افزایش می‌یابد و حداکثر به 0.2 می‌رسد.

هر نقطه جدید برابر است با: SAR بعدی = SAR فعلی + AF × (EP − SAR فعلی).

به زبان ساده، نقطه کسری از فاصله تا قیمت افراطی را به سمت آن جلو می‌رود. در ابتدای روند این کسر کوچک است (2٪)، پس نقطه‌ها خیلی عقب می‌مانند. هر سقف یا کف جدید این کسر را بزرگ‌تر می‌کند، پس نقطه‌ها با شتاب به قیمت نزدیک می‌شوند و همین شکل منحنی و سهمی‌وار (پارابولیک) را می‌سازد. وقتی قیمت از نقطه عبور کند، روند برعکس می‌شود، SAR جدید روی نقطه افراطی قبلی قرار می‌گیرد و AF به 0.02 برمی‌گردد.

یک مثال کاربردی

USD/JPY در M5 در روند صعودی است. SAR فعلی 151.000 است، بالاترین سقف (EP) 151.500 و AF برابر 0.02.

• SAR بعدی = 151.000 + 0.02 × (151.500 − 151.000) = 151.010. نقطه یک پیپ بالا می‌خزد.
• کندل بعدی سقف جدیدی در 151.600 می‌سازد، پس AF می‌شود 0.04. SAR بعدی = 151.010 + 0.04 × (151.600 − 151.010) ≈ 151.034.
• بعد از چند سقف جدید دیگر، AF به سقف 0.2 می‌رسد و هر نقطه یک‌پنجم فاصله باقی‌مانده را می‌بندد و تنگ به قیمت می‌چسبد.

سپس یک کندل پولبک تا 151.450 پایین می‌آید، در حالی که نقطه روی 151.480 است. قیمت به نقطه رسیده، SAR در آخرین نقطه افراطی به بالای قیمت می‌پرد و اندیکاتور حالا می‌گوید «روند نزولی». اینکه این پایان واقعی روند بود یا فقط یک پولبک، از دست اندیکاتور برنمی‌آید که بداند.

تنظیمات چه چیزی را تغییر می‌دهند

مقادیر پیش‌فرض 0.02 (گام) و 0.2 (حداکثر) همان مقادیر وایلدر هستند. بالا بردن گام باعث می‌شود نقطه‌ها سریع‌تر به قیمت برسند: خروج‌های زودتر، تغییر جهت‌های بیشتر. پایین آوردنش نقطه‌ها را دورتر نگه می‌دارد: تغییر جهت کمتر، اما واکنش دیرتر به بازگشت‌های واقعی. هیچ تنظیمی وجود ندارد که هم سریع باشد و هم بدون تغییر جهت کاذب؛ فقط انتخاب می‌کنید کدام اشتباه را ترجیح می‌دهید.

سیگنال‌های رفت‌وبرگشتی در رنج

پارابولیک SAR فرض می‌کند بازار همیشه روند دارد. در یک رنج خنثی، قیمت مدام از این طرف به آن طرف نقطه‌ها می‌رود و اندیکاتور هر چند کندل یک بار جهتش را عوض می‌کند. هر تغییر جهت شبیه یک سیگنال تازه به نظر می‌رسد و هر کدام دیر است، چون فقط بعد از آن رخ می‌دهد که قیمت از قبل خلاف سمت قبلی حرکت کرده است.

یک الگوی معمول در یک جلسه آرام: نقطه‌ها نزدیک سقف رنج به صعودی تغییر می‌کنند، بعد نزدیک کف رنج به نزولی و دوباره نزدیک سقف به صعودی. دنبال کردنشان یعنی بارها گران خریدن و ارزان فروختن. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران SAR را با یک سنجه قدرت روند مثل ADX فیلتر می‌کنند و وقتی ADX پایین است، تغییر جهت‌ها را نادیده می‌گیرند.

انقضاهای کوتاه

در نمودارهای S15 یا M1، نویز تیک‌ها به‌تنهایی می‌تواند به نقطه‌ها برسد، پس تغییر جهت‌ها خیلی زیاد می‌شوند. چون تغییر جهت فقط بعد از عبور قیمت رخ می‌دهد، سیگنال بعد از همان حرکتی می‌رسد که باعثش شده. برای یک انقضای کوتاه این تأخیر مهم‌تر از افق‌های طولانی‌تر است: حرکتی که به آن واکنش نشان می‌دهید ممکن است خودش کل حرکت باشد.

اگر از SAR استفاده می‌کنید، معمولاً در M5 یا بالاتر و به‌عنوان توصیفی از روند فعلی خواناتر است، در ترکیب با ساختار قیمت و میانگین‌های متحرک.

در ابزارهای OTC در Sky Trade، قیمت‌ها توسط سرور Sky Trade تولید می‌شوند و هیچ بازار واقعی را دنبال نمی‌کنند. مدل، حرکت بعدی را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند، پس تغییر جهت‌های SAR آنجا صرفاً نوسان‌های تصادفی را دنبال می‌کنند.

استفاده از آن در ترمینال Sky Trade

پارابولیک SAR در گروه روند در فهرست اندیکاتورها قرار دارد. با تنظیمات پیش‌فرض شروع کنید و ببینید روی یک جفت‌ارز بازار، در M1 در مقایسه با M5 چند تغییر جهت رخ می‌دهد؛ این تفاوت آموزنده است.