Fibonacci Retracement: วิธีลากเส้นและเหตุผลที่เทรดเดอร์จับตาดู

Fibonacci retracement คือเครื่องมือวาดที่แบ่งการแกว่งตัวของราคาหนึ่งช่วงออกเป็นระดับตามสัดส่วน ส่วนใหญ่คือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% เพื่อแสดงว่าการย่อตัวอาจหยุดพักตรงไหน มันได้รับความนิยมเพราะลากได้เร็วและให้ราคาที่เป็นรูปธรรมสำหรับเฝ้าดู แต่มันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกเชื่อถือเกินจริงที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หน้านี้จึงพูดถึงทั้งสองด้าน

ตัวเลขเหล่านี้มาจากไหน

ลำดับฟีโบนัชชี (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...) มีคุณสมบัติหนึ่งที่เทรดเดอร์หยิบยืมมา: เมื่อหารตัวเลขด้วยตัวถัดไป ผลจะเข้าใกล้ 0.618 หารด้วยตัวที่ถัดไปสองตำแหน่งจะเข้าใกล้ 0.382 และต่อไปเรื่อยๆ จึงได้ 61.8% และ 38.2% ระดับ 23.6% มาจากการหารกับตัวที่ถัดไปสามตำแหน่ง 78.6% คือรากที่สองของ 0.618 ส่วน 50% ไม่ใช่อัตราส่วนฟีโบนัชชีเลย มันคือครึ่งหนึ่งเฉยๆ ที่ใส่ไว้เพราะเทรดเดอร์ดูจุดกึ่งกลางกันอยู่แล้ว

ไม่มีเหตุผลทางกายภาพใดที่ตลาดต้องเคารพอัตราส่วนจากลำดับตัวเลข จำข้อนี้ไว้ เราจะกลับมาดูว่าทำไมระดับเหล่านี้ยังได้รับความสนใจ

วิธีลากเส้น

คุณต้องมีสวิงที่ชัดเจน คือการเคลื่อนไหวจากจุดต่ำที่มีนัยสำคัญไปยังจุดสูงที่มีนัยสำคัญ (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือจากจุดสูงไปจุดต่ำ (ในแนวโน้มขาลง)

1. หาสวิงให้เจอ มันควรเห็นได้ชัดบนกราฟ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหรี่ตาหา บทความเรื่องโครงสร้างตลาดช่วยในการเลือกจุดสวิงได้
2. ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ยึดเครื่องมือที่จุดต่ำของสวิงแล้วลากไปยังจุดสูงของสวิง ในแนวโน้มขาลง ให้ลากจากจุดสูงไปจุดต่ำ
3. เครื่องมือจะวาง 0% ไว้ที่ปลายของการเคลื่อนไหวและ 100% ไว้ที่จุดเริ่มต้น โดยมีระดับรีเทรซเมนต์อยู่ระหว่างกลาง
4. สังเกตพฤติกรรมของราคาใกล้ระดับต่างๆ ระหว่างการย่อตัว แทนที่จะตั้งความคาดหวังแบบหลับหูหลับตาไว้กับระดับใดระดับหนึ่ง

ใช้ไส้เทียนหรือตัวแท่งเทียนให้สม่ำเสมอ ถ้าสลับกันไปมาในแต่ละกราฟ ระดับจะเลื่อนและบันทึกของคุณจะไร้ความหมาย

ตัวอย่างการคำนวณ

EUR/USD บน M15 พุ่งขึ้นจาก 1.08000 ไป 1.08500 เป็นสวิง 50 pip เมื่อลากจากจุดต่ำไปจุดสูงจะได้:

แต่ละราคาคือจุดสูงลบด้วยขนาดสวิงคูณอัตราส่วน สำหรับ 38.2% คือ 1.08500 − 0.00500 × 0.382 ≈ 1.08309

ทีนี้สังเกตว่า 1.08250 ยังเป็นตัวเลขกลมครึ่งฟิกเกอร์ และเป็นยอดของช่วงพักตัวเล็กๆ ระหว่างการพุ่งขึ้นด้วย การซ้อนทับแบบนี้ ที่เหตุผลอิสระสองสามข้อชี้ไปที่ราคาเดียวกัน เรียกว่าจุดบรรจบ (confluence) ถ้าราคาย่อตัวลงมา ชะลอ และสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นใกล้ 1.08250 นั่นเป็นข้อสังเกตที่มีข้อมูลรองรับมากกว่า "มันแตะ 50% แล้ว"

กรณีที่ล้มเหลว: ราคาทะลุ 50% และ 61.8% ลงไปตรงๆ โดยไม่หยุด แล้วไปชะงักที่ 78.6% หลังจากนั้นจะมีคนพูดว่า "มันเคารพ 78.6%" เมื่อมีห้าระดับบนกราฟ ราคาจะอยู่ใกล้ระดับใดระดับหนึ่งเกือบตลอดเวลา และนั่นคือกับดักหลัก

ทำไมระดับเหล่านี้บางครั้งได้ผล

มีเหตุผลที่ตรงไปตรงมาสองข้อ:

• ความสนใจที่เติมเต็มตัวเอง เทรดเดอร์จำนวนมากลากเครื่องมือเดียวกันบนสวิงที่เห็นชัดเหมือนกัน ถ้ามีคนมากพอลงมือใกล้ 61.8% ราคาอาจตอบสนองตรงนั้นเพียงเพราะผู้คนคาดว่ามันจะเป็นเช่นนั้น
• จุดบรรจบกับโครงสร้างจริง การย่อตัวมักจบใกล้แนวรับและแนวต้านเดิม ตัวเลขกลม หรือกึ่งกลางของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ระดับฟีโบนัชชีที่ตรงกับสิ่งเหล่านี้จึงยืมความสำคัญมาจากมัน

ทั้งสองข้อไม่ได้ทำให้อัตราส่วนพิเศษในตัวมันเอง ให้ถือว่าระดับฟีโบนัชชีที่อยู่โดดๆ ไม่มีเหตุผลอื่นรองรับเป็นระดับที่อ่อน

กับดักที่พบบ่อย

• เลือกสวิงหลังเกิดเหตุการณ์แล้ว ถ้าคุณลากใหม่ไปเรื่อยๆ จนระดับตรงกับจุดเด้งในอดีต คุณกำลังดัดเครื่องมือให้เข้ากับกราฟ ไม่ใช่ทดสอบมัน
• ระดับมากเกินไป ห้าระดับบวกส่วนขยายครอบคลุมหน้าจอเกือบทั้งหมด การที่ราคาตอบสนองใกล้ระดับใดระดับหนึ่งจึงแทบหลีกเลี่ยงไม่ได้
• มองระดับเป็นเส้นที่แม่นยำ ตลาดตอบสนองเป็นโซน คลาดไปไม่กี่ pip ทั้งสองฝั่งเป็นเรื่องปกติ
• มองข้ามแนวโน้ม ระดับรีเทรซเมนต์ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการเคลื่อนไหวเดิมจะไปต่อ เมื่อเกิดการกลับตัว มันก็เป็นแค่เส้นที่ราคาวิ่งผ่านไป

เวลาหมดอายุสั้นและ OTC

บนไทม์เฟรมต่ำมาก สวิงจะเล็กและมีสัญญาณรบกวนมาก ระดับจึงห่างกันแค่ไม่กี่ติ๊กและหมดความหมาย Fibonacci อ่านได้ชัดกว่าบน M5 ขึ้นไป สำหรับเวลาหมดอายุสั้น คุณอาจลากบนไทม์เฟรมที่สูงกว่า แล้วดูการตอบสนองบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า

บนสินทรัพย์ OTC ของ Sky Trade ราคาสร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Sky Trade และไม่ได้ติดตามตลาดจริงใดๆ ไม่มีกลุ่มเทรดเดอร์จำนวนมากเฝ้าดูสวิงเหล่านั้นแบบที่อธิบายไว้ข้างต้น และโมเดลทำให้การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปคาดเดาไม่ได้ ระดับฟีโบนัชชีบน OTC จึงไม่มีความหมายพิเศษใดๆ

วิธีใช้ในเทอร์มินัล Sky Trade

เทอร์มินัลมีเครื่องมือวาด Fibonacci อยู่ข้างเส้นแนวโน้มและระดับแนวนอน คลิกที่จุดเริ่มสวิง แล้วคลิกที่จุดจบสวิง จากนั้นเพิ่มระดับแนวนอนที่ราคาใดก็ตามที่ฟีโบนัชชีตรงกับโครงสร้างก่อนหน้า เพื่อให้โซนจุดบรรจบมองเห็นอยู่ตลอด