İndikatorlar

CCI izahı: Commodity Channel Index və ±100 səviyyələri

CCI tipik qiymət və orta sapmadan necə qurulur, +100-dən yuxarı və −100-dən aşağı dəyərlər nə deməkdir, ondan ortaya qayıdış və trend üçün necə istifadə olunur.

Müəllif Sky Trade redaksiyasıYeniləndi 5 noyabr 20264 dəq oxuma

Commodity Channel Index (CCI) qiymətin son ortalamasından nə qədər uzaqlaşdığını, adətən nə qədər sapdığına nisbətdə ölçür. +100-dən yuxarı göstərici qiymətin son davranışı ilə müqayisədə qeyri-adi dərəcədə yüksək, −100-dən aşağı isə qeyri-adi dərəcədə aşağı olduğunu bildirir. Bu məlumatla nə edəcəyiniz bazarın diapazonda, yoxsa trenddə olmasından asılıdır — CCI ətrafındakı çaşqınlığın böyük hissəsi də elə buradadır.

CCI necə hesablanır

Donald Lambert CCI-ni 1980-ci ildə əvvəlcə əmtəələr üçün təqdim edib, amma o, istənilən qiymət sırasında işləyir. Standart period 20 olmaqla dörd addımı var:

Hər şam üçün tipik qiymət (TP) = (maksimum + minimum + bağlanış) / 3.
TP-nin ortalaması: tipik qiymətin 20 period üzrə sadə hərəkətli ortalaması.
Orta sapma: hər TP ilə həmin ortalama arasındakı mütləq məsafələrin ortalaması.
CCI = (cari TP − orta TP) / (0.015 × orta sapma).

0.015 sabitini Lambert elə seçib ki, göstəricilərin çoxu −100 ilə +100 arasına düşsün. RSI və ya Stochastic-dən fərqli olaraq CCI-nin yuxarı və aşağı həddi yoxdur; güclü hərəkətlərdə o, ±200, ±300 və daha çox ola bilər.

Hesablanmış nümunə

Tutaq ki, EUR/USD M5-də cari tipik qiymət 1.08600, tipik qiymətin 20 periodluq ortalaması 1.08500, orta sapma isə 0.00050-dir.

CCI = (1.08600 − 1.08500) / (0.015 × 0.00050) = 0.00100 / 0.0000075 ≈ +133.

Qiymət ortalamasından 10 pips yuxarıdadır, halbuki adətən təxminən 5 pips sapır. CCI bunu +133 kimi ifadə edir: qeyri-adi dərəcədə yuxarı dartılıb. Bunun "geri çəkilmək üzrədir", yoxsa "davam etmək üçün kifayət qədər güclüdür" demək olduğunu rəqəmin özü deyə bilməz.

İstifadənin iki əks yolu

Ortaya qayıdış

Diapazonda treyderlər +100-ü dartılmış, −100-ü isə basılmış vəziyyət kimi oxuyur və qiymətin ortalamaya doğru qayıdacağını gözləyir. Tipik qayda: kəsdiyi anda hərəkət etmək əvəzinə CCI-nin +100-dən yuxarı qalxıb sonra yenidən onun altına enməsini gözləmək. Bu, ortaya qayıdış yanaşmasıdır və insanların RSI-ın həddən artıq alınma və satılma zonalarından istifadəsinə yaxındır.

Trend

Lambert-in ilkin ideyası əksi idi: +100-dən yuxarı hərəkət qeyri-adi gücü və ola bilsin trendin başlanğıcını, −100-dən aşağı isə enən trendi göstərir. Trend treyderləri CCI həddən kənarda qaldıqca hərəkətlə qalırlar.

Hər iki şərh legitimdir və bir-birinə ziddir. Eyni +133 göstəricisi bir treyder üçün satış, digəri üçün alış ideyasıdır. Əvvəlcə hansı rejimdə olduğunuzu həll edin, məsələn ADX və ya bazar strukturu ilə, və yalnız bundan sonra CCI-ni şərh edin.

Divergensiya və sıfır xəttinin kəsişməsi

Daha iki geniş yayılmış oxunuş var:

Sıfır xətti. CCI sıfırdan yuxarıdırsa, tipik qiymət ortalamasından yuxarıdır; sıfırdan aşağıdırsa, ondan aşağıdır. Kəsişmələr tez-tez olur və təkbaşına zəif siqnallardır.
Divergensiya. Qiymət daha yüksək zirvə, CCI isə daha aşağı zirvə yaradırsa, təkan nisbi gücünü itirir. Trendlərdə divergensiyalar uzun müddət davam edə bilər, ona görə onlar vaxt seçmə aləti yox, xəbərdarlıqdır.

Yalançı siqnallar

Güclü trenddə CCI onlarla şam boyunca +100-dən yuxarıda qala bilər. +100-dən yuxarı hər göstəriciyə qarşı oynamaq dəfələrlə trendin əleyhinə mərc etmək deməkdir.
Sakit bazarda orta sapma kiçilir, ona görə təvazökar hərəkət də CCI-ni ±100-dən kənara itələyə bilər. Aşağı volatillikdəki "ekstremum" iki pipslik hərəkət ola bilər.
Qısa CCI periodları heç bir məna daşımayan daimi hədd kəsişmələri yaradır.

Qısa ekspirasiyalar və OTC

S5–M1 qrafiklərində 20 periodlu CCI bir neçə saniyəlik və ya dəqiqəlik tiklərə reaksiya verir. O, sürətlə yırğalanır və ±100 kəsişmələri tez-tez olur. Ona qısa ekspirasiya üçün taymer kimi yox, qiymətin hazırda nə qədər dartıldığının təsviri kimi baxın. Çox treyder kontekst üçün CCI-ni M5 və yuxarıda yoxlamağa üstünlük verir.

Sky Trade-in OTC alətlərində qiymətləri Sky Trade-in serveri yaradır və onlar heç bir real bazarı izləmir. Model elə qurulub ki, növbəti hərəkət proqnozlaşdırılmazdır; oradakı CCI göstəriciləri yaradılmış sıranı təsvir edir və onları ortaya qayıdış, yoxsa trend kimi oxumağınızdan asılı olmayaraq heç bir üstünlük vermir.

Sky Trade terminalında necə istifadə etmək olar

CCI indikatorlar siyahısının osilyatorlar qrupundadır və sıfır xətti olan ayrıca paneldə görünür. CCI, RSI və Stochastic oxşar şeyləri ölçdüyü üçün üçünü üst-üstə qoymaq yerinə birini seçin; səbəbi indikatorları birləşdirmək haqqında məqalədə izah olunur.

Ekstremal göstərici təkbaşına səbəb deyil. Gəlirlilik 100%-dən aşağı olduğu üçün təxminən yarı hallarda haqlı çıxan strategiya çoxlu əqd üzrə pul itirir.

Əsas terminlər

Tez-tez verilən suallar

CCI-nin 100-dən yuxarı olması nə deməkdir?

Bu, tipik qiymətin normal sapması ilə müqayisədə son ortalamasından qeyri-adi dərəcədə yuxarı olduğunu bildirir. Diapazonda dartılmış vəziyyətə, trenddə isə gücə işarə edə bilər.

CCI üçün ən yaxşı period hansıdır?

Standart 20-dir. Qısa periodlar daha tez reaksiya verir və ±100-ü daha tez-tez kəsir; uzun periodlar daha hamardır. Heç bir period yalançı siqnalları aradan qaldırmır.

CCI RSI ilə eynidirmi?

Xeyr, amma onlar əlaqəli şeyləri ölçür. RSI yuxarı hərəkətləri aşağı hərəkətlərlə 0–100 şkalasında müqayisə edir, CCI isə ortalamadan məsafəni ölçür və sabit hədləri yoxdur. Hər ikisindən istifadə nadir hallarda yeni məlumat verir.

CCI 200-dən yuxarı qalxa bilərmi?

Bəli. CCI-nin yuxarı və aşağı həddi yoxdur. ±200-dən kənar göstəricilər güclü hərəkətlər zamanı və ya əvvəlcədən volatillik çox aşağı olanda yaranır.

CCI trend, yoxsa ortaya qayıdış indikatorudur?

Onu hər iki cür oxumaq olar, məhz buna görə bazar konteksti vacibdir. CCI göstəricisini şərh etməzdən əvvəl bazarın diapazonda, yoxsa trenddə olduğunu həll edin.