Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)

Drawdown วัดว่าคุณร่วงลงมาไกลแค่ไหนจากจุดสูงสุด ถ้ายอดเงินของคุณขึ้นไปถึง $1,200 แล้วลดลงเหลือ $900 คุณอยู่ใน drawdown $300 หรือ 25% แม้ $900 จะยังสูงกว่าจุดเริ่มต้นของคุณก็ตาม การร่วงที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้ในประวัติของคุณเรียกว่า maximum drawdown

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมันคือความไม่สมมาตร การฟื้นตัวต้องใช้กำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าการขาดทุน drawdown 10% ต้องการกำไร 11.1% เพื่อฟื้นตัว 25% ต้องการ 33.3% 50% ต้องการ 100% drawdown ที่ลึกปีนออกมายากอย่างไม่ได้สัดส่วน นี่คือเหตุผลที่การจำกัดความลึกของมันสำคัญกว่าการบีบกำไรเพิ่ม

drawdown ยังเป็นช่วงที่วินัยมักพัง ผู้คนเพิ่มเงินลงทุนเพื่อฟื้นตัวให้เร็วขึ้น เริ่มเทรดแก้แค้น หรือทิ้งแผนที่ยังทำงานอยู่ในกรอบปกติของมัน การตัดสินใจล่วงหน้าว่า drawdown ระดับไหนจะกระตุ้นให้หยุดพักและทบทวน ช่วยดึงการตัดสินใจนั้นออกจากช่วงที่อารมณ์ร้อน

ขนาดเงินลงทุนของคุณเป็นตัวกำหนดหลักว่า drawdown จะลึกได้แค่ไหน ดูความเสี่ยงต่อเทรดและdrawdown และการฟื้นตัว