標準偏差
値が平均の周りにどれだけ散らばっているかを示す統計的な尺度。トレードでは価格のボラティリティを測る一般的な目安です。
標準偏差(σ、シグマと書かれることが多い)は、値が平均から通常どれくらい離れているかを示します。価格に当てはめると、標準偏差が小さければ終値は平均の周りに密集しており、大きければ散らばっている、つまりボラティリティの高い相場です。
トレードで最もよく知られた使い道はボリンジャーバンドです。バンドは20期間の移動平均線の上下に標準偏差の2倍の位置に引かれます。標準偏差が下がるとバンドは収縮し、上がると拡大します。
この統計には重要な注意点が付きます。正規分布では値の約95%が平均から標準偏差2つ分の範囲に収まり、トレーダーはこれをしばしば価格が95%の時間バンド内にとどまるかのように繰り返します。しかし実際の価格変化は正規分布に従いません。大きな動きは釣鐘型の曲線が示すより頻繁に起こり、価格がトレンドを描けば移動する平均そのものもずれていきます。そのため2シグマを超える動きは珍しいものの、まれではなく、当てになる反転シグナルでもありません。
標準偏差は過去を振り返る指標でもあります。描いているのは直近の過去であって、次のローソク足ではありません。ボラティリティの解説とボリンジャーバンドを参照してください。
EUR/USD の直近20本のM1の終値の平均は1.08500、標準偏差は3 pipです。したがってボリンジャーバンドの上限は平均の6 pip上、1.08560にあります。