표준편차 (Standard deviation)
값들이 평균 주위에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 통계 척도로, 매매에서는 가격 변동성을 가늠하는 흔한 지표입니다.
표준편차(흔히 σ, 시그마로 씁니다)는 값들이 평균에서 보통 얼마나 떨어져 있는지 알려 줍니다. 가격에 적용하면, 표준편차가 작다는 것은 종가가 평균 주위에 촘촘히 모여 있다는 뜻이고, 크다는 것은 넓게 퍼져 있다는 뜻, 즉 변동성이 큰 시장입니다.
매매에서 가장 잘 알려진 용도는 볼린저 밴드입니다. 밴드는 20기간 이동평균의 위아래로 표준편차 2배 거리에 그려집니다. 표준편차가 줄면 밴드가 좁아지고, 커지면 넓어집니다.
이 통계에는 중요한 단서가 붙습니다. 정규분포에서는 값의 약 95%가 평균에서 표준편차 2배 이내에 있으며, 트레이더들은 이를 가격이 95%의 시간 동안 밴드 안에 머문다는 뜻처럼 반복하곤 합니다. 실제 가격 변화는 정규분포를 따르지 않습니다. 큰 움직임은 종 모양 곡선이 시사하는 것보다 자주 일어나고, 가격이 추세를 타면 이동하는 평균 자체도 움직입니다. 그래서 2시그마를 넘는 움직임은 드문 편이지만 희귀하지는 않으며, 믿을 만한 반전 신호도 아닙니다.
표준편차는 과거를 봅니다. 다음 캔들이 아니라 최근의 과거를 묘사합니다. 변동성 이해하기와 볼린저 밴드를 참고하세요.
EUR/USD의 최근 M1 종가 20개의 평균이 1.08500이고 표준편차는 3핍입니다. 따라서 볼린저 상단 밴드는 평균보다 6핍 위인 1.08560에 있습니다.