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AzərbaycancaÉcart type
Une mesure statistique de la dispersion des valeurs autour de leur moyenne ; en trading, un indicateur courant de la volatilité des prix.
L'écart type (souvent noté σ, sigma) indique à quelle distance les valeurs se situent généralement de leur moyenne. Appliqué aux prix, un faible écart type signifie que les clôtures se regroupent étroitement autour de la moyenne ; un écart type élevé signifie qu'elles sont dispersées — un marché volatil.
Son usage le plus connu en trading est celui des bandes de Bollinger : les bandes sont tracées à deux écarts types au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile sur 20 périodes. Quand l'écart type diminue, les bandes se resserrent ; quand il augmente, elles s'écartent.
Les statistiques s'accompagnent d'une réserve importante. Dans une loi normale, environ 95 % des valeurs se situent à moins de deux écarts types de la moyenne, et les traders le répètent souvent comme si le prix restait dans les bandes 95 % du temps. Or les variations de prix réelles ne suivent pas une loi normale : les grands mouvements surviennent plus souvent que ne le suggère la courbe en cloche, et la moyenne mobile elle-même se déplace quand le prix est en tendance. Un mouvement au-delà de deux sigmas est donc inhabituel mais pas rare, et ce n'est pas un signal de retournement fiable.
L'écart type regarde aussi en arrière : il décrit le passé récent, pas la prochaine bougie. Voir la volatilité expliquée et les bandes de Bollinger.
Les 20 dernières clôtures M1 d'EUR/USD ont une moyenne de 1,08500 et un écart type de 3 pips. La bande de Bollinger supérieure se situe donc 6 pips au-dessus de la moyenne, à 1,08560.