Просвет в облаках и завеса из тёмных облаков: правило 50%

«Просвет в облаках» и «завеса из тёмных облаков» — разворотные модели из двух свечей, построенные вокруг одного измерения: насколько глубоко вторая свеча заходит обратно в первую. Просвет в облаках формируется после снижения и закрывается выше середины предыдущего медвежьего тела. Завеса из тёмных облаков формируется после роста и закрывается ниже середины предыдущего бычьего тела. На шкале «насколько убедительным был перехват» они стоят между слабым харами и полноценным поглощением.

Просвет в облаках

После снижения:

1. Длинная медвежья свеча.
2. Бычья свеча, которая в классическом определении открывается ниже минимума первой (гэп вниз), затем растёт и закрывается выше середины тела первой свечи, но не выше её открытия.

Идея: продавцы начинают второй период с полным контролем и открываются ещё ниже, но покупатели отыгрывают больше половины потерь предыдущего периода. Короткая версия — в словарной статье просвет в облаках.

Завеса из тёмных облаков

После роста — зеркальное отражение:

1. Длинная бычья свеча.
2. Медвежья свеча, которая открывается выше максимума первой, затем падает и закрывается ниже середины первого тела, но не ниже его открытия.

«Тёмная туча» над предыдущим ростом. См. также статью завеса из тёмных облаков в словаре.

Правило проникновения на 50%

Именно середина отделяет эти фигуры от обычного шума:

• Если вторая свеча закрывается лишь чуть-чуть внутри первого тела, фигура слабая, и многие трейдеры её игнорируют.
• Если она закрывается за серединой, фигура засчитывается.
• Если она закрывается за открытием первой свечи, перекрывая всё тело, это уже не просвет в облаках и не завеса, а поглощение.

Середину посчитать просто: (открытие + закрытие) / 2 первой свечи.

Что происходит без гэпов

Эти фигуры описывали для фондового рынка, где гэп на открытии после ночи — обычное дело. На форексе, который по будням торгуется непрерывно, и в OTC-рядах, тикающих круглые сутки, вторая свеча почти всегда открывается на предыдущем закрытии или рядом с ним. Настоящие гэпы редки, если не считать открытия после выходных.

Без гэпа фигура меняет характер. В классической версии вторая свеча должна была развернуть гэп, а затем отвоевать половину предыдущего тела — на это нужна настоящая сила. На непрерывном рынке ей достаточно отыграть половину предыдущего тела от того места, где это тело закончилось. Это гораздо более частое событие. Трейдеры, которые используют эти фигуры на форексе, обычно принимают версию без гэпа, но компенсируют это требованиями к контексту: чёткий уровень, продолжительное движение перед фигурой и уверенное закрытие за серединой.

Разбор на примере

USD/CHF на M15 час растёт до 0,88400 — уровня, от которого на этой неделе цена дважды разворачивалась вниз. Последняя бычья свеча открывается на 0,88250 и закрывается на 0,88400. Её середина — 0,88325.

Следующая свеча открывается на 0,88400, ненадолго поднимается до 0,88420, затем падает и закрывается на 0,88310. Это ниже середины (0,88325) и выше открытия первой свечи (0,88250). Завеса из тёмных облаков на сопротивлении, в варианте без гэпа.

Трейдер посмотрел бы, что будет дальше. Если следующая свеча закроется ниже 0,88250, медвежья идея усиливается. Если цена вернётся выше 0,88420, максимума фигуры, туча рассеялась, и рост может продолжиться.

Вариант неудачи: вторая свеча закрывается на 0,88330, чуть выше середины. Формально это не совсем завеса из тёмных облаков. Округлять до «почти считается» — верный способ начать видеть фигуры повсюду.

Надёжность и ложные сигналы

• По определению эти фигуры слабее поглощения, ведь перехват только частичный.
• Без гэпа они встречаются гораздо чаще, чем на рынках, для которых их придумали.
• В сильном тренде глубокая откатная свеча часто оказывается просто откатом.
• Им нужно предшествующее движение. Две такие свечи внутри диапазона почти ничего не значат.

Короткие экспирации и OTC

На графиках S5–M1 свеча, отыгрывающая половину предыдущей, — настолько частое явление, что фигура теряет большую часть смысла. Для коротких экспираций многие трейдеры ищут её на M5 или M15 у чётких уровней поддержки и сопротивления.

На OTC-инструментах Sky Trade цены генерирует сервер Sky Trade, и они не следуют ни за каким реальным рынком. Модель делает следующее движение непредсказуемым, поэтому эти фигуры там — случайные совпадения двух свечей.

Как пользоваться этим в терминале Sky Trade

На графике «Свечи» поставьте горизонтальный уровень на середину первой свечи сразу после её закрытия — тогда с одного взгляда видно, пересекла ли его вторая. Оценивайте только закрытые свечи, ориентируясь на «Таймер закрытия свечи».