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Ritorno alla media (mean reversion)

La tendenza di un prezzo a tornare verso una media dopo essersene allontanato, e l'approccio di trading costruito su questa idea.

A cura di Redazione di Sky TradeAggiornato

Il ritorno alla media è l'idea che i movimenti estremi tendano a essere seguiti da movimenti di ritorno verso una qualche media: una media mobile, il centro di un range o un'idea di valore equo. Le strategie basate su di esso comprano dopo cali insoliti e vendono dopo rialzi insoliti, usando spesso oscillatori come CCI, RSI o Bande di Bollinger per definire cosa sia “insolito”.

L'approccio si adatta ai range, dove il prezzo oscilla davvero intorno a un centro. Fatica nei trend, dove la media stessa continua ad allontanarsi e ogni “estremo” diventa la nuova normalità. Vendere un rialzo perché “deve tornare indietro” durante un trend forte è uno dei modi classici in cui i trader perdono denaro.

Alcune avvertenze:

  • La media che scegli condiziona il risultato; medie diverse danno estremi diversi.
  • Il ritorno può richiedere più tempo della tua scadenza. Il prezzo potrebbe benissimo tornare, ma dopo che la tua operazione si è chiusa.
  • Non tutto ritorna alla media. Un random walk non ha alcun centro a cui tornare.

Quest'ultimo punto conta sugli strumenti OTC di Sky Trade: i loro prezzi derivano da un modello random walk, quindi non c'è alcuna attrazione incorporata verso una media. Sulle coppie di mercato il ritorno alla media è una tendenza, non una regola. Vedi il CCI spiegato e range.

Esempio

EUR/GBP oscilla intorno a 0,8550 per tutta la mattina. Quando sale di scatto a 0,8568, fuori dalla banda di Bollinger superiore, un trader di ritorno alla media apre al ribasso; il prezzo torna a 0,8556 entro 10 minuti, questa volta.

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