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ATR(平均真实波幅)

基于每个周期的真实波幅、显示近期价格运动平均幅度的波动率指标;它不考虑方向。

作者 Sky Trade 编辑团队更新于

平均真实波幅是 J. Welles Wilder 的另一项工具,它对最近 N 个周期(通常为 14)的真实波幅取平均。结果以价格单位表示:EUR/USD M5 上 ATR 为 0.0008,意味着平均每根五分钟K线的波幅约为 8 个点。

ATR 完全不涉及方向。ATR 上升既可能伴随上涨,也可能伴随下跌;它只显示波动正在变大。这使它适合回答实际问题,而不是做预测:

  • 与平常相比,市场是平静还是繁忙?
  • 这根突破K线相对于正常波动算大吗?
  • 我的到期时间是否足够长,能让一次典型波动展开?

在传统交易中,ATR 还用于设定止损距离和仓位大小。在亏损以交易金额为限的固定收益率交易中,它的主要作用是让到期时间和预期与当前波动率相匹配。

除非换算成百分比,否则 ATR 数值在不同品种之间不可比;而且和任何平均值一样,它对突变的反应有滞后。在 Sky Trade 终端中,ATR 位于振荡指标组。参阅 ATR 指南和波动率详解。

示例

GBP/USD M1 上的 ATR(14) 在 UTC 03:00 为 1.5 个点,在 UTC 13:35 为 4.2 个点。美国数据公布后,同样一笔 30 秒的交易面对的波动幅度几乎大了三倍。

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