ATR (середній справжній діапазон)
Індикатор волатильності, що показує середній розмір недавнього руху ціни на основі справжнього діапазону кожного періоду; напрямок не враховує.
Середній справжній діапазон, ще один інструмент Дж. Уеллса Вайлдера, усереднює справжній діапазон останніх N періодів, зазвичай 14. Результат — в одиницях ціни: ATR 0,0008 на EUR/USD M5 означає, що середня п'ятихвилинна свічка охоплювала близько 8 піпсів.
ATR нічого не каже про напрямок. ATR, що зростає, може супроводжувати як ралі, так і обвал; він лише показує, що рух стає більшим. Це робить його корисним для практичних запитань, а не для прогнозів:
- Ринок зараз тихий чи жвавий порівняно зі звичайним?
- Чи велика ця свічка пробою відносно нормального руху?
- Чи достатньо довга моя експірація, щоб типовий рух устиг розвинутися?
У звичайній торгівлі ATR також використовують для визначення відстані до стопів і розміру позицій. В угодах із фіксованою виплатою, де збиток обмежений ставкою, його головна роль — узгоджувати експірацію й очікування з поточною волатильністю.
Значення ATR не порівнювані між інструментами, якщо не перевести їх у відсотки, і, як будь-яке середнє, ATR запізнюється на раптові зміни. У терміналі Sky Trade ATR — у групі осциляторів. Див. посібник з ATR і волатильність простими словами.
ATR(14) на GBP/USD M1 показує 1,5 піпса о 03:00 UTC і 4,2 піпса о 13:35 UTC. Та сама угода на 30 секунд після публікації даних США стикається з рухами майже втричі більшими.