Русский
English
Українська
Português
Español
Türkçe
हिन्दी
العربية
فارسی
বাংলা
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
ไทย
Tiếng Việt
简体中文
日本語
한국어
Français
Deutsch
Italiano
Polski
Қазақша
Oʻzbekcha
AzərbaycancaРинковий шум
Дрібні випадкові коливання ціни, що не несуть корисної інформації про наступний значущий рух.
Ринковий шум — це тремтіння навколо справжнього напрямку: крихітні рухи вгору-вниз, спричинені окремими заявками, оновленнями котирувань і звичайною випадковістю. На годинному графіку його майже не видно; на п'ятисекундному — це більша частина того, що ви бачите.
Що коротша експірація, то більшу частку результату визначає шум. Угода з експірацією 10 секунд — практично ставка на шум: навіть правильне прочитання тренду має замало часу, щоб проявитися. Тому молодші таймфрейми дають водночас більше сигналів і більше хибних.
Трейдери зменшують шум так:
- аналізують на старшому таймфреймі, а молодший використовують лише для таймінгу;
- згладжують ціну ковзними середніми;
- обирають експірації, достатньо довгі, щоб ідея встигла відпрацювати.
Є й тонша пастка: людський мозок дуже вправно знаходить закономірності в шумі. Послідовність на кшталт угору-угору-угору-вниз-угору здається змістовною, але зазвичай такою не є. На OTC-інструментах Sky Trade кожен тик походить із випадкової моделі, тож короткострокові патерни там — шум за самою побудовою. Див. таймфрейми простими словами.
На графіку S5 EUR/USD коливається приблизно на пів піпса кожні кілька секунд, тоді як тренд на M15 додає 12 піпсів за годину. Угоду на 10 секунд вирішує коливання, а не тренд.