Рыночный шум
Мелкие случайные колебания цены, не несущие полезной информации о следующем значимом движении.
Рыночный шум — это дрожание вокруг реального направления: крошечные движения вверх-вниз, вызванные отдельными заявками, обновлениями котировок и обычной случайностью. На часовом графике он едва заметен; на пятисекундном — это большая часть того, что вы видите.
Чем короче экспирация, тем большую долю вашего результата определяет шум. Сделка с экспирацией 10 секунд — практически ставка на шум: даже правильно прочитанному тренду просто не хватает времени проявиться. Поэтому младшие таймфреймы дают одновременно больше сигналов и больше ложных.
Трейдеры снижают влияние шума так:
- анализируют на старшем таймфрейме, а младший используют только для выбора момента;
- сглаживают цену скользящими средними;
- выбирают экспирацию, достаточно длинную, чтобы идея успела отработать.
Есть и более тонкая ловушка: человеческий мозг прекрасно находит закономерности в шуме. Последовательность вверх-вверх-вверх-вниз-вверх выглядит осмысленной, но обычно ею не является. На OTC-инструментах Sky Trade каждый тик берётся из случайной модели, поэтому краткосрочные «закономерности» там — шум по определению. См. что такое таймфреймы.
На графике S5 EUR/USD каждые несколько секунд дёргается примерно на полпункта, а тренд на M15 прибавляет 12 пунктов за час. Сделку на 10 секунд решает это дёрганье, а не тренд.