Ликвидность
Насколько легко купить или продать актив, не сдвинув заметно его цену; высокая ликвидность — это много участников и плотные цены.
Ликвидность показывает, какой торговый объём находится на текущей цене или рядом с ней. На ликвидном рынке крупные заявки поглощаются почти без влияния на цену, а котировки обновляются плавно. На неликвидном цены могут скакать, спреды расширяются, а движения становятся хаотичными.
На форексе ликвидность сильно зависит от времени суток. Она максимальна, когда открыты крупные финансовые центры, — особенно на пересечении Лондона и Нью-Йорка — и истончается во второй половине американского дня и в праздники. Основные пары вроде EUR/USD обычно самые ликвидные, экзотические — намного менее.
Почему это важно для вас: низкая ликвидность порождает внезапные всплески, ненадёжные уровни и больше ложных пробоев. Модель, которая выглядит чисто в оживлённые часы, может ничего не значить в тихие.
Частая путаница — отождествлять ликвидность с волатильностью. На новостях они часто растут вместе, но ликвидный рынок может быть очень спокойным, а неликвидный — дёрганым без видимых причин.
В потоке данных Sky Trade нет объёмов, поэтому практическим ориентиром ликвидности служит торговая сессия. См. торговые сессии форекса и инструмент «Часы рынков».
В 14:00 UTC, когда открыты и Лондон, и Нью-Йорк, EUR/USD движется мелкими ровными шагами; в 22:30 UTC та же пара может прыгнуть на 5 пунктов на одной котировке.