Марубодзу и волчок: уверенность полного тела и сомнение маленького

Марубодзу и волчок стоят на противоположных концах одной шкалы. Марубодзу — это почти одно сплошное тело с крошечными тенями или вовсе без них: одна сторона контролировала период от открытия до закрытия. У волчка маленькое тело и тени с обеих сторон: цена походила туда-сюда, но закончила рядом с тем местом, где начала. Обе свечи — скорее строительные блоки, чем готовые сигналы, а правильное их чтение сводится к одному соотношению: размер тела по сравнению со всем диапазоном.

Соотношение тела и диапазона

У каждой свечи есть полный диапазон (максимум минус минимум) и тело (расстояние между открытием и закрытием). Их соотношение говорит о многом:

Границы условны, разные авторы проводят их по-разному. Важен сам спектр, а не точные цифры.

Марубодзу

«Марубодзу» по-японски означает примерно «бритый» или «лысый»: свеча, у которой тени будто сбриты.

• Бычье марубодзу открывается на минимуме или около него и закрывается на максимуме или около него. Покупатели контролировали весь период.
• Медвежье марубодзу открывается на максимуме или около него и закрывается на минимуме или около него.

Некоторые трейдеры различают «марубодзу открытия» (нет тени со стороны открытия) и «марубодзу закрытия» (нет тени со стороны закрытия). Сторона закрытия важнее: свеча, закрывшаяся на своём экстремуме, показывает, что давление сохранялось и к концу периода. Короткое определение — в словарной статье о марубодзу.

Марубодзу может начинать движение, продолжать его или, в конце долгой серии, отмечать истощение. Три таких свечи подряд — сильная форма трёх белых солдат или трёх чёрных ворон.

Волчок

У волчка маленькое тело примерно посередине диапазона и верхняя и нижняя тени схожей длины. За период и покупатели, и продавцы уводили цену от открытия, и никто не удержал позиции. Это более мягкий родственник длинноногого доджи.

После сильного тренда волчок может стать первым признаком колебаний. Во флэте волчки — просто то, как выглядит спокойная торговля.

Разбор на примере

GBP/USD на M15 дрейфует вбок между 1,27000 и 1,27150. Затем свеча открывается на 1,27140, ни разу не опускается ниже 1,27138 и закрывается на 1,27230 при максимуме 1,27232. Диапазон — 9,4 пипса, тело — 9 пипсов. Это бычье марубодзу, пробивающее верх диапазона.

Следующая свеча открывается на 1,27230, поднимается до 1,27270, опускается до 1,27190 и закрывается на 1,27240. Диапазон — 8 пипсов, тело — 1 пипс, посередине. Волчок.

Как читать эту пару: марубодзу показало, что покупатели решительно продавили максимум диапазона. Волчок показывает, что сразу после этого началась борьба. После пробоя это нормально и само по себе не тревожный знак. Если следующие свечи удержатся выше прежней верхней границы диапазона на 1,27150, пробой выглядит здоровым. Если цена вернётся в диапазон, марубодзу окажется ложным пробоем. Свечи описывают борьбу, но не объявляют победителя заранее.

Почему всё равно решает контекст

• Марубодзу в конце долгого перерастянутого движения может оказаться последним рывком, а не новым началом.
• Марубодзу на выходе новостей часто отражает одну быструю переоценку.
• Волчок во флэте — шум; та же свеча у крупного уровня после сильного движения заслуживает второго взгляда.
• На очень тихих графиках «марубодзу» может оказаться свечой в два пипса. Сравнивайте её размер с недавними свечами, например с помощью ATR.

Короткие экспирации и OTC

На графиках S5–M1 пятисекундное марубодзу может быть одним всплеском тиков, а волчки там на каждом шагу. Для коротких экспираций эти формы информативнее на M5 или M15, где свеча с полным телом отражает устойчивое давление, а не мгновенный всплеск.

На OTC-инструментах Sky Trade цены генерирует сервер Sky Trade, и они не следуют ни за каким реальным рынком. Модель делает следующее движение непредсказуемым, поэтому марубодзу там лишь показывает, что случайный ряд какое-то время двигался в одну сторону, и ничего не говорит о следующей свече.

Как пользоваться этим в терминале Sky Trade

Используйте тип графика «Свечи»: свечи Heikin Ashi усреднены и дают много свечей без теней, которые не являются марубодзу в классическом смысле. Добавленный ATR поможет понять, действительно ли свеча с полным телом крупная или только кажется такой на тихом графике.