Русский
English
Українська
Português
Español
Türkçe
हिन्दी
العربية
فارسی
বাংলা
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
ไทย
Tiếng Việt
简体中文
日本語
한국어
Français
Deutsch
Italiano
Polski
Қазақша
Oʻzbekcha
AzərbaycancaVolatilité
L'ampleur et la vitesse des mouvements de prix d'un instrument sur une période ; forte volatilité = oscillations plus amples et plus rapides dans les deux sens.
La volatilité mesure la taille des mouvements de prix, pas leur direction. Une paire qui bouge de 80 pips par jour est plus volatile qu'une paire qui en bouge 30, qu'elle finisse en hausse ou en baisse. Les traders l'évaluent avec l'ATR, l'écart type, la largeur des bandes de Bollinger ou simplement la taille des bougies récentes.
La volatilité change sans cesse. Sur le forex, elle augmente autour des nouvelles et à l'ouverture des sessions, et diminue aux heures calmes. Elle se regroupe aussi : les périodes calmes suivent généralement des périodes calmes, et les périodes agitées des périodes agitées, jusqu'à ce que quelque chose change.
Pour les transactions Hausse/Baisse, la volatilité est à double tranchant. Un mouvement typique plus grand signifie qu'une bonne prévision a plus de chances de se voir nettement à l'expiration — et une mauvaise aussi. Ce que la volatilité ne fait pas, c'est rendre la direction plus facile à prévoir. Une erreur courante consiste à rechercher l'instrument le plus volatil parce que « c'est là qu'est l'argent » ; c'est aussi là que l'argent disparaît le plus vite.
Sur les instruments OTC de Sky Trade, la volatilité fait partie du modèle aléatoire du serveur et varie lentement dans le temps. Le choix de l'expiration et la volatilité vont de pair, comme le montre la volatilité expliquée.
L'ATR(14) d'EUR/USD en M5 est de 4 pips pendant la session asiatique et de 11 pips après l'ouverture de Londres. Une transaction de 5 minutes l'après-midi fait face à des mouvements près de trois fois plus grands, dans un sens comme dans l'autre.